Сравнение RYTPX с RYCYX
RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYCYX (Rydex Dow 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.50%/yr vs 18.74%/yr for RYCYX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 2.61%/yr for RYCYX.
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и RYCYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYTPX показывает доходность -12.39%, что значительно ниже, чем у RYCYX с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYCYX по среднегодовой доходности: -17.50% против 18.74% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -12.39%
- 6 месяцев
- -10.07%
- 1 год
- -28.37%
- 3 года*
- -26.98%
- 5 лет*
- -21.19%
- 10 лет*
- -17.50%
RYCYX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 35.83%
- 3 года*
- 24.67%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 18.74%
Сравнение доходности по годам RYTPX и RYCYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -12.39% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
RYCYX Rydex Dow 2x Strategy Fund | 12.54% | 18.63% | 19.61% | 22.59% | -20.44% | 39.43% | 1.17% | 46.39% | -14.47% | 56.42% |
Correlation
The correlation between RYTPX and RYCYX is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.89 |
The correlation between RYTPX and RYCYX has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTPX vs. RYCYX — Ранг доходности на риск
RYTPX
RYCYX
Сравнение RYTPX c RYCYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYTPX | RYCYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.27 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.01 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 7.32 | -8.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и RYCYX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RYCYX в -82.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYCYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTPX | RYCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -82.36% | -17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.67% | -19.49% | -13.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.03% | -32.15% | -35.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.66% | -40.72% | -34.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.56% | -63.19% | -33.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -1.44% | -98.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.33% | -18.08% | -64.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.16% | 5.35% | +14.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и RYCYX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTPX | RYCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 8.46% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 19.67% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 24.98% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.95% | 29.70% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 290.09% | 35.21% | +254.88% |
Сравнение комиссий RYTPX и RYCYX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что меньше комиссии RYCYX в 2.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и RYCYX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности RYCYX в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCYX Rydex Dow 2x Strategy Fund | 1.60% | 1.80% | 4.14% | 0.48% | 2.55% | 4.76% | 0.00% | 3.81% | 0.00% | 5.81% | 0.65% | 7.34% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 5.87% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYTPX and RYCYX have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTPX has higher volatility (9.58%) compared to RYCYX (8.46%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYCYX's -82.36%.
RYCYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYCYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор