Сравнение RYTNX с RYMMX
RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) and RYMMX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund) are both mutual funds - RYTNX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYMMX is a Small Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTNX returned 22.78%/yr vs 9.81%/yr for RYMMX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RYTNX charges 1.82%/yr vs 2.26%/yr for RYMMX.
Доходность
Сравнение доходности RYTNX и RYMMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYTNX показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у RYMMX с доходностью 11.94%. За последние 10 лет акции RYTNX превзошли акции RYMMX по среднегодовой доходности: 22.78% против 9.81% соответственно.
RYTNX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- 18.74%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- 50.77%
- 3 года*
- 36.09%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 22.78%
RYMMX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам RYTNX и RYMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 18.74% | 24.88% | 41.95% | 45.20% | -39.32% | 55.55% | 20.31% | 62.29% | -15.06% | 42.95% |
RYMMX Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund | 11.94% | 5.11% | 3.49% | 26.78% | -6.06% | 30.05% | 5.74% | 20.83% | -19.66% | 12.28% |
Correlation
The correlation between RYTNX and RYMMX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between RYTNX and RYMMX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTNX vs. RYMMX — Ранг доходности на риск
RYTNX
RYMMX
Сравнение RYTNX c RYMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTNX | RYMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.78 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | 5.14 | +6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTNX | RYMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.24 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.34 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.39 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.27 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок RYTNX и RYMMX
Максимальная просадка RYTNX за все время составила -86.64%, что больше максимальной просадки RYMMX в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTNX и RYMMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTNX | RYMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.64% | -73.49% | -13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -12.54% | -5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.36% | -25.11% | -10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.01% | -25.11% | -21.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.23% | -54.43% | -4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.45% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.54% | -11.98% | -16.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 4.35% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTNX и RYMMX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что RYTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTNX | RYMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 4.52% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | 11.83% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 18.08% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.75% | 21.94% | +11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.16% | 25.02% | +11.14% |
Сравнение комиссий RYTNX и RYMMX
RYTNX берет комиссию в 1.82%, что меньше комиссии RYMMX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTNX и RYMMX
Дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности RYMMX в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMMX Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund | 0.16% | 0.18% | 8.21% | 0.48% | 17.90% | 6.82% | 0.05% | 0.00% | 3.84% | 1.94% | 0.22% | 0.30% |
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 4.03% | 4.79% | 5.45% | 0.14% | 0.00% | 0.14% | 0.69% | 1.84% | 0.00% | 5.84% | 0.16% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
RYTNX and RYMMX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTNX has higher volatility (5.83%) compared to RYMMX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RYTNX dropped -86.64% vs RYMMX's -73.49%.
RYTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTNX и RYMMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор