PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTNX с RMQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYTNX с RMQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX).

RYTNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. RMQHX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100. Фонд был запущен 28 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RYTNX и RMQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYTNX и RMQHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		-10.47%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H		-12.99%33.90%44.74%115.89%-59.96%56.33%101.06%80.70%-7.28%69.79%

Доходность по периодам

С начала года, RYTNX показывает доходность -10.47%, что значительно выше, чем у RMQHX с доходностью -12.99%. За последние 10 лет акции RYTNX уступали акциям RMQHX по среднегодовой доходности: 19.68% против 31.05% соответственно.

RYTNX

1 день
5.81%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-10.47%
6 месяцев
-8.36%
1 год
24.05%
3 года*
26.91%
5 лет*
13.80%
10 лет*
19.68%

RMQHX

1 день
7.46%
1 месяц
-10.36%
С начала года
-12.99%
6 месяцев
-11.17%
1 год
39.17%
3 года*
37.08%
5 лет*
16.36%
10 лет*
31.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H

Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с VOORYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с FCNKXRYTNX с DXQLX
Часто сравнивают с RMQHX:
RMQHX с BIPIXRMQHX с UTPIXRMQHX с DXNLXRMQHX с FNPIXRMQHX с BLPIXRMQHX с PHPIXRMQHX с TEPIX

Сравнение комиссий RYTNX и RMQHX

RYTNX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии RMQHX в 1.27%.

RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H

Доходность на риск

RYTNX vs. RMQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RMQHX
Ранг доходности на риск RMQHX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQHX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQHX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQHX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTNX c RMQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTNXRMQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.87

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.54

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.64

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

5.65

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTNX vs. RMQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTNX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMQHX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTNX и RMQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTNXRMQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.67

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.64

-0.42

Корреляция

Корреляция между RYTNX и RMQHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTNX и RMQHX

Дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности RMQHX в 39.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		5.35%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H		39.96%34.77%25.22%3.66%0.00%2.13%5.17%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYTNX и RMQHX

Максимальная просадка RYTNX за все время составила -86.64%, что больше максимальной просадки RMQHX в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTNX и RMQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYTNXRMQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.64%

-63.21%

-23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.40%

-25.11%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.01%

-63.21%

+16.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.23%

-63.21%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-19.37%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.72%

-13.01%

-15.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

7.31%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTNX и RMQHX

Текущая волатильность для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) составляет 10.67%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что RYTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYTNXRMQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

13.71%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

26.24%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.61%

47.80%

-11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.77%

46.30%

-12.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.13%

46.36%

-10.23%