PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTIX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTIX с RYAIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYTIX (Rydex Technology Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTIX returned 22.84%/yr vs -19.36%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. RYTIX charges 1.36%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYTIX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Technology Fund (RYTIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTIX показывает доходность 29.04%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -14.19%. За последние 10 лет акции RYTIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 22.84% против -19.36% соответственно.

RYTIX

1 день
-3.53%
1 месяц
1.71%
С начала года
29.04%
6 месяцев
26.53%
1 год
51.11%
3 года*
34.72%
5 лет*
16.78%
10 лет*
22.84%

RYAIX

1 день
3.33%
1 месяц
0.11%
С начала года
-14.19%
6 месяцев
-12.72%
1 год
-22.71%
3 года*
-17.65%
5 лет*
-13.34%
10 лет*
-19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTIX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTIX
Rydex Technology Fund		29.04%26.48%30.01%49.59%-36.18%20.94%49.87%40.81%-1.07%33.07%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-14.19%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYTIX and RYAIX is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

-0.95

The correlation between RYTIX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Technology Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYTIX:
RYTIX с FNWFXRYTIX с XLKRYTIX с QQQRYTIX с AAIZXRYTIX с VOORYTIX с RYGBXRYTIX с voo
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с BTC-USD

Доходность на риск

RYTIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTIX
Ранг доходности на риск RYTIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Technology Fund (RYTIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYTIXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
-1.32

+3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
-1.96

+4.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.79

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

-0.93

+4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

-2.01

+13.60

RYTIX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTIX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTIX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYTIX и RYAIX

Максимальная просадка RYTIX за все время составила -84.00%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTIX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTIXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.00%

-98.93%

+14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-25.53%

+9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-50.13%

+22.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-61.15%

+18.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.75%

-89.04%

+46.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-98.89%

+91.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.12%

-73.33%

+33.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

12.98%

-8.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTIX и RYAIX

Rydex Technology Fund (RYTIX) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что RYTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTIXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.33%

8.98%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

14.65%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

18.11%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

23.14%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.45%

22.78%

+2.67%

Сравнение комиссий RYTIX и RYAIX

RYTIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTIX и RYAIX

Дивидендная доходность RYTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности RYAIX в 2.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.60%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%
RYTIX
Rydex Technology Fund		0.80%1.03%9.00%2.46%5.17%7.24%1.62%0.92%5.39%1.35%

Часто задаваемые вопросы

RYTIX and RYAIX have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTIX has higher volatility (12.33%) compared to RYAIX (8.98%). In terms of maximum drawdown, RYTIX dropped -84.00% vs RYAIX's -98.93%.

RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTIX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор