PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYTIX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTIX с RYAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYTIX (Rydex Technology Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTIX returned 21.95%/yr vs -18.82%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. RYTIX charges 1.36%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYTIX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Technology Fund (RYTIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTIX показывает доходность 27.50%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -14.53%. За последние 10 лет акции RYTIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 21.95% против -18.82% соответственно.

RYTIX

1 день
-0.96%
1 месяц
-3.27%
6 месяцев
24.16%
С начала года
27.50%
1 год
44.15%
3 года*
31.62%
5 лет*
16.70%
10 лет*
21.95%

RYAIX

1 день
0.30%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
-13.69%
С начала года
-14.53%
1 год
-20.79%
3 года*
-16.65%
5 лет*
-13.01%
10 лет*
-18.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTIX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTIX
Rydex Technology Fund		27.50%26.48%30.01%49.59%-36.18%20.94%49.87%40.81%-1.07%33.07%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-14.53%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYTIX and RYAIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

-0.95

The correlation between RYTIX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Technology Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYTIX:
RYTIX с FNWFXRYTIX с XLKRYTIX с QQQRYTIX с AAIZXRYTIX с VOORYTIX с RYGBXRYTIX с voo
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT

Доходность на риск

RYTIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTIX
Ранг доходности на риск RYTIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Technology Fund (RYTIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYTIXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-1.12

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
-1.62

+3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.82

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

-0.82

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

-1.69

+10.46

RYTIX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTIX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTIX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYTIX и RYAIX

Максимальная просадка RYTIX за все время составила -84.00%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTIX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTIXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.00%

-98.93%

+14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-25.47%

+9.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-50.13%

+22.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-61.15%

+18.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.75%

-87.96%

+45.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-98.89%

+89.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.05%

-73.39%

+33.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

12.37%

-7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTIX и RYAIX

Rydex Technology Fund (RYTIX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что RYTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTIXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

7.84%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.05%

15.39%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

18.66%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.24%

23.24%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

22.80%

+2.68%

Сравнение комиссий RYTIX и RYAIX

RYTIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTIX и RYAIX

Дивидендная доходность RYTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности RYAIX в 2.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.61%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%
RYTIX
Rydex Technology Fund		0.81%1.03%9.00%2.46%5.17%7.24%1.62%0.92%5.39%1.35%

Часто задаваемые вопросы

RYTIX and RYAIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTIX has higher volatility (9.23%) compared to RYAIX (7.84%). In terms of maximum drawdown, RYTIX dropped -84.00% vs RYAIX's -98.93%.

RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTIX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор