PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTIX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTIX с RYAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYTIX (Rydex Technology Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTIX returned 23.19%/yr vs -19.27%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. RYTIX charges 1.36%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYTIX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Technology Fund (RYTIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTIX показывает доходность 38.54%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.26%. За последние 10 лет акции RYTIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 23.19% против -19.27% соответственно.

RYTIX

1 день
-1.09%
1 месяц
17.91%
С начала года
38.54%
6 месяцев
35.52%
1 год
68.33%
3 года*
38.25%
5 лет*
19.57%
10 лет*
23.19%

RYAIX

1 день
0.30%
1 месяц
-8.23%
С начала года
-17.26%
6 месяцев
-15.89%
1 год
-26.83%
3 года*
-19.19%
5 лет*
-14.72%
10 лет*
-19.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTIX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTIX
Rydex Technology Fund		38.54%26.48%30.01%49.59%-36.18%20.94%49.87%40.81%-1.07%33.07%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.26%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYTIX and RYAIX is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

-0.95

The correlation between RYTIX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Technology Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYTIX:
RYTIX с FNWFXRYTIX с XLKRYTIX с QQQRYTIX с vooRYTIX с AAIZXRYTIX с VOORYTIX с RYGBX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT

Доходность на риск

RYTIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTIX
Ранг доходности на риск RYTIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Technology Fund (RYTIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTIXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
-1.68

+4.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
-2.50

+6.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.73

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

-0.98

+5.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

-2.15

+17.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTIX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTIX на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTIX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTIXRYAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

-1.68

+4.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.65

+1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

-0.85

+1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.17

+0.49

Просадки

Сравнение просадок RYTIX и RYAIX

Максимальная просадка RYTIX за все время составила -84.00%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTIX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTIXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.00%

-98.93%

+14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-27.64%

+11.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-50.13%

+22.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-61.15%

+18.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.75%

-89.04%

+46.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-98.93%

+97.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.19%

-73.30%

+33.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

12.59%

-8.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTIX и RYAIX

Rydex Technology Fund (RYTIX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что RYTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTIXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

4.53%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

12.35%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

16.17%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.70%

22.85%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.28%

22.66%

+2.62%

Сравнение комиссий RYTIX и RYAIX

RYTIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTIX и RYAIX

Дивидендная доходность RYTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности RYAIX в 2.69%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.69%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%
RYTIX
Rydex Technology Fund		0.74%1.03%9.00%2.46%5.17%7.24%1.62%0.92%5.39%1.35%

Часто задаваемые вопросы

RYTIX and RYAIX have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTIX has higher volatility (6.95%) compared to RYAIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, RYTIX dropped -84.00% vs RYAIX's -98.93%.

RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTIX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор