PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTIX с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTIX с XLK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYTIX (Rydex Technology Fund) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, RYTIX returned 23.32%/yr vs 25.84%/yr for XLK. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. RYTIX charges 1.36%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности RYTIX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Technology Fund (RYTIX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTIX показывает доходность 40.06%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 36.47%. За последние 10 лет акции RYTIX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 23.32% против 25.84% соответственно.

RYTIX

1 день
1.30%
1 месяц
21.67%
С начала года
40.06%
6 месяцев
37.65%
1 год
71.40%
3 года*
38.75%
5 лет*
20.28%
10 лет*
23.32%

XLK

1 день
-1.00%
1 месяц
21.09%
С начала года
36.47%
6 месяцев
35.71%
1 год
66.93%
3 года*
33.90%
5 лет*
23.83%
10 лет*
25.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTIX и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTIX
Rydex Technology Fund		40.06%26.48%30.01%49.59%-36.18%20.94%49.87%40.81%-1.07%33.07%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		36.47%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between RYTIX and XLK is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.95

The correlation between RYTIX and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Technology Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RYTIX:
RYTIX с FNWFXRYTIX с QQQRYTIX с vooRYTIX с AAIZXRYTIX с RYGBXRYTIX с qqqRYTIX с VOO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

RYTIX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTIX
Ранг доходности на риск RYTIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTIX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Technology Fund (RYTIX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTIXXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
3.24

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.92

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.52

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

4.22

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.70

14.16

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTIX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTIX на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTIX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTIXXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

3.24

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.96

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.06

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.42

-0.09

Просадки

Сравнение просадок RYTIX и XLK

Максимальная просадка RYTIX за все время составила -84.00%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTIX и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTIXXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.00%

-82.05%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-15.92%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-25.66%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-33.56%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.75%

-33.56%

-9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.00%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.19%

-34.96%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

4.74%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTIX и XLK

Rydex Technology Fund (RYTIX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 6.65% и 6.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTIXXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.98%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

16.68%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

20.82%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.70%

24.90%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.28%

24.49%

+0.79%

Сравнение комиссий RYTIX и XLK

RYTIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTIX и XLK

Дивидендная доходность RYTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности XLK в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYTIX
Rydex Technology Fund		0.74%1.03%9.00%2.46%5.17%7.24%1.62%0.92%5.39%1.35%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.39%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, RYTIX and XLK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLK has higher volatility (6.98%) compared to RYTIX (6.65%). In terms of maximum drawdown, RYTIX dropped -84.00% vs XLK's -82.05%.

RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 3.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTIX и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор