PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYSOX с SPIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYSOX с SPIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYSOX (Rydex S&P 500 Fund) and SPIAX (Invesco S&P 500 Index A) are both S&P 500 funds - RYSOX tracks the S&P 500 Index while SPIAX tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, RYSOX returned 13.70%/yr vs 15.05%/yr for SPIAX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. RYSOX charges 1.56%/yr vs 0.54%/yr for SPIAX.

Доходность

Сравнение доходности RYSOX и SPIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Invesco S&P 500 Index A (SPIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYSOX показывает доходность 10.94%, а SPIAX немного выше – 11.48%. За последние 10 лет акции RYSOX уступали акциям SPIAX по среднегодовой доходности: 13.70% против 15.05% соответственно.

RYSOX

1 день
0.13%
1 месяц
5.66%
С начала года
10.94%
6 месяцев
10.81%
1 год
26.91%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.70%

SPIAX

1 день
0.13%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.48%
6 месяцев
11.48%
1 год
28.36%
3 года*
22.11%
5 лет*
13.68%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYSOX и SPIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		10.94%15.93%22.98%24.15%-19.47%26.68%16.25%29.15%-6.01%19.53%
SPIAX
Invesco S&P 500 Index A		11.48%17.23%24.34%25.63%-18.56%27.99%17.84%30.78%-4.97%21.13%

Correlation

The correlation between RYSOX and SPIAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

1.00

The correlation between RYSOX and SPIAX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 Fund

Invesco S&P 500 Index A

Часто сравнивают с RYSOX:
RYSOX с GMRYSOX с SPYRYSOX с VOORYSOX с UPRORYSOX с FDFIXRYSOX с INDEXRYSOX с VFV.TO
Часто сравнивают с SPIAX:
SPIAX с PLFIXSPIAX с BSPIXSPIAX с VOOSPIAX с SCPIXSPIAX с ACSTXSPIAX с BXMXSPIAX с MIEYX

Доходность на риск

RYSOX vs. SPIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSOX
Ранг доходности на риск RYSOX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSOX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSOX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSOX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPIAX
Ранг доходности на риск SPIAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSOX c SPIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Invesco S&P 500 Index A (SPIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYSOXSPIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.47

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.36

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.27

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

15.21

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYSOX vs. SPIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSOX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIAX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSOX и SPIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYSOXSPIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.47

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Просадки

Сравнение просадок RYSOX и SPIAX

Максимальная просадка RYSOX за все время составила -55.24%, примерно равная максимальной просадке SPIAX в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSOX и SPIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYSOXSPIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-55.47%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-8.97%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-18.84%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-24.81%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-33.84%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-10.78%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.92%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSOX и SPIAX

Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) имеют волатильность 2.82% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYSOXSPIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.82%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

8.99%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

11.90%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

16.91%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

18.09%

0.00%

Сравнение комиссий RYSOX и SPIAX

RYSOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии SPIAX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSOX и SPIAX

Дивидендная доходность RYSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности SPIAX в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		2.39%2.65%1.08%0.60%1.17%1.25%13.42%0.93%1.69%4.56%0.84%4.01%
SPIAX
Invesco S&P 500 Index A		0.91%1.01%1.08%1.04%1.07%1.90%1.26%1.93%2.59%1.28%1.28%1.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, RYSOX and SPIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPIAX has higher volatility (2.82%) compared to RYSOX (2.82%). In terms of maximum drawdown, RYSOX dropped -55.24% vs SPIAX's -55.47%.

SPIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYSOX и SPIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор