Сравнение RYRUX с CTAP
RYRUX (Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both funds - RYRUX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. RYRUX charges 1.86%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности RYRUX и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYRUX показывает доходность 34.87%, что значительно выше, чем у CTAP с доходностью 20.57%.
RYRUX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- 34.87%
- 6 месяцев
- 31.04%
- 1 год
- 79.78%
- 3 года*
- 25.49%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 11.45%
CTAP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYRUX и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RYRUX Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund | 34.87% | -3.94% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 20.57% | 2.44% |
Correlation
The correlation between RYRUX and CTAP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYRUX vs. CTAP — Ранг доходности на риск
RYRUX
CTAP
Сравнение RYRUX c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYRUX | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYRUX | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 2.32 | -2.21 |
Просадки
Сравнение просадок RYRUX и CTAP
Максимальная просадка RYRUX за все время составила -88.49%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRUX и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYRUX | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.49% | -9.02% | -79.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -5.55% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.30% | -2.21% | -29.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RYRUX и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYRUX | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.24% | 23.91% | +14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.10% | 23.91% | +21.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.87% | 23.91% | +22.96% |
Сравнение комиссий RYRUX и CTAP
RYRUX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYRUX и CTAP
Дивидендная доходность RYRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности CTAP в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYRUX Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund | 2.73% | 3.68% | 2.93% | 0.35% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 2.57% | 0.00% | 28.79% |
Часто задаваемые вопросы
RYRUX and CTAP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RYRUX и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор