Сравнение RYRUX с CTAP
RYRUX (Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both funds - RYRUX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. RYRUX charges 1.86%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности RYRUX и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYRUX показывает доходность 37.75%, что значительно выше, чем у CTAP с доходностью 8.12%.
RYRUX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 18.96%
- С начала года
- 37.75%
- 1 год
- 65.04%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 10.97%
CTAP
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYRUX и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RYRUX Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund | 37.75% | -3.57% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 8.12% | 2.22% |
Correlation
The correlation between RYRUX and CTAP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYRUX vs. CTAP — Ранг доходности на риск
RYRUX
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RYRUX c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYRUX | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYRUX и CTAP
Максимальная просадка RYRUX за все время составила -88.49%, что больше максимальной просадки CTAP в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRUX и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYRUX | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.49% | -20.48% | -68.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -15.31% | +11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.13% | -4.61% | -26.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RYRUX и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYRUX | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.95% | 24.35% | +14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.17% | 24.35% | +20.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.79% | 24.35% | +22.44% |
Сравнение комиссий RYRUX и CTAP
RYRUX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYRUX и CTAP
Дивидендная доходность RYRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности CTAP в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYRUX Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund | 2.67% | 3.68% | 2.93% | 0.35% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 2.57% | 0.00% | 28.79% |
Часто задаваемые вопросы
RYRUX and CTAP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RYRUX и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор