Сравнение RYRRX с RYRIX

С начала года, RYRRX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у RYRIX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции RYRRX уступали акциям RYRIX по среднегодовой доходности: 8.03% против 8.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYRRX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии RYRIX в 1.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Rydex Retailing Fund (RYRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYRRX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа RYRIX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRRX и RYRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYRRX и RYRIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RYRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности RYRIX в 1.77%

Максимальная просадка RYRRX за все время составила -60.36%, примерно равная максимальной просадке RYRIX в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRRX и RYRIX.

Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Rydex Retailing Fund (RYRIX) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что RYRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.