Сравнение RYRRX с RYGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX).
RYRRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мая 2006 г.. RYGBX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности RYRRX и RYGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYRRX и RYGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 0.29% | 10.88% | 9.72% | 15.17% | -21.70% | 13.23% | 17.81% | 23.57% | -12.58% | 12.88% |
RYGBX Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund | -1.11% | 2.19% | -12.81% | -1.05% | -40.90% | -7.28% | 21.93% | 17.50% | -5.20% | 9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, RYRRX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у RYGBX с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции RYRRX превзошли акции RYGBX по среднегодовой доходности: 8.03% против -4.33% соответственно.
RYRRX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 8.03%
RYGBX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- -6.59%
- 5 лет*
- -10.30%
- 10 лет*
- -4.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYRRX и RYGBX
RYRRX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии RYGBX в 0.99%.
Доходность на риск
RYRRX vs. RYGBX — Ранг доходности на риск
RYRRX
RYGBX
Сравнение RYRRX c RYGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYRRX | RYGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.25 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | -0.25 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.97 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.17 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | -0.32 | +6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYRRX | RYGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.25 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.52 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | -0.22 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.08 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между RYRRX и RYGBX составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYRRX и RYGBX
Дивидендная доходность RYRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности RYGBX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 0.65% | 0.65% | 1.02% | 0.19% | 0.00% | 12.84% | 0.00% | 1.46% | 0.00% | 4.82% | 0.00% | 2.66% |
RYGBX Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund | 3.51% | 3.59% | 2.89% | 2.70% | 1.69% | 0.71% | 46.47% | 5.00% | 1.51% | 1.45% | 5.62% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок RYRRX и RYGBX
Максимальная просадка RYRRX за все время составила -60.36%, примерно равная максимальной просадке RYGBX в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRRX и RYGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYRRX | RYGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.36% | -62.42% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -11.73% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.02% | -55.36% | +22.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -62.42% | +19.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -58.85% | +50.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -19.31% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 6.15% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYRRX и RYGBX
Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что RYRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYRRX | RYGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 4.24% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 7.69% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 13.47% | +9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 19.83% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 19.36% | +4.05% |