Сравнение RYRRX с FSSNX

С начала года, RYRRX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции RYRRX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 8.03% против 9.90% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYRRX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYRRX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSNX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRRX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYRRX и FSSNX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RYRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности FSSNX в 1.07%

Максимальная просадка RYRRX за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRRX и FSSNX.

Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеют волатильность 7.50% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.