Сравнение RYRIX с RYDAX

С начала года, RYRIX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у RYDAX с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции RYRIX уступали акциям RYDAX по среднегодовой доходности: 8.58% против 10.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYRIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии RYDAX в 1.58%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Retailing Fund (RYRIX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYRIX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYDAX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRIX и RYDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYRIX и RYDAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RYRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности RYDAX в 0.39%

Максимальная просадка RYRIX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки RYDAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRIX и RYDAX.

Rydex Retailing Fund (RYRIX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что RYRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.