PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYRIX с FSRPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYRIX с FSRPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYRIX (Rydex Retailing Fund) and FSRPX (Fidelity Select Retailing Portfolio) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 10 years, RYRIX returned 9.39%/yr vs 12.16%/yr for FSRPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RYRIX charges 1.40%/yr vs 0.72%/yr for FSRPX.

Доходность

Сравнение доходности RYRIX и FSRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Retailing Fund (RYRIX) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYRIX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у FSRPX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции RYRIX уступали акциям FSRPX по среднегодовой доходности: 9.39% против 12.16% соответственно.

RYRIX

1 день
0.97%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
-6.05%
С начала года
0.33%
1 год
6.12%
3 года*
10.41%
5 лет*
2.02%
10 лет*
9.39%

FSRPX

1 день
1.21%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
-2.05%
С начала года
4.45%
1 год
-2.31%
3 года*
10.67%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYRIX и FSRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYRIX
Rydex Retailing Fund		0.33%9.71%15.87%17.11%-25.91%12.25%44.72%25.44%-3.10%12.82%
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		4.45%-4.15%23.28%26.94%-29.44%18.25%44.27%26.33%4.58%25.55%

Correlation

The correlation between RYRIX and FSRPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.94

The correlation between RYRIX and FSRPX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Retailing Fund

Fidelity Select Retailing Portfolio

Часто сравнивают с RYRIX:
RYRIX с KRRYRIX с ACIRYRIX с RYLIXRYRIX с USLUXRYRIX с FSHOXRYRIX с FDLSXRYRIX с FSCPX
Часто сравнивают с FSRPX:
FSRPX с RTHFSRPX с FXAIXFSRPX с IBUYFSRPX с ONLNFSRPX с FOCPXFSRPX с VOOFSRPX с PSI

Доходность на риск

RYRIX vs. FSRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYRIX
Ранг доходности на риск RYRIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FSRPX
Ранг доходности на риск FSRPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYRIX c FSRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Retailing Fund (RYRIX) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYRIXFSRPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.14

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
-0.05

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.99

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.15

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

-0.33

+1.32

RYRIX vs. FSRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYRIX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа FSRPX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRIX и FSRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYRIX и FSRPX

Максимальная просадка RYRIX за все время составила -58.26%, примерно равная максимальной просадке FSRPX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRIX и FSRPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYRIXFSRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-55.75%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-17.79%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-22.58%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.37%

-39.01%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-39.01%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-9.27%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-9.09%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

8.28%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RYRIX и FSRPX

Rydex Retailing Fund (RYRIX) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) имеют волатильность 5.14% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYRIXFSRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.30%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

11.99%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

19.68%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

22.80%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

21.63%

-0.72%

Сравнение комиссий RYRIX и FSRPX

RYRIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FSRPX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYRIX и FSRPX

Дивидендная доходность RYRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FSRPX в 6.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		6.56%8.75%12.41%7.40%2.90%15.92%6.82%2.13%2.17%3.37%0.14%1.22%
RYRIX
Rydex Retailing Fund		1.69%1.69%0.00%0.00%0.00%8.83%0.00%0.00%0.15%0.00%0.00%0.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RYRIX and FSRPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSRPX has higher volatility (5.30%) compared to RYRIX (5.14%). In terms of maximum drawdown, RYRIX dropped -58.26% vs FSRPX's -55.75%.

RYRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYRIX и FSRPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор