PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYRIX с FSRPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYRIX с FSRPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYRIX (Rydex Retailing Fund) and FSRPX (Fidelity Select Retailing Portfolio) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 10 years, RYRIX returned 9.20%/yr vs 12.26%/yr for FSRPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RYRIX charges 1.40%/yr vs 0.72%/yr for FSRPX.

Доходность

Сравнение доходности RYRIX и FSRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Retailing Fund (RYRIX) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYRIX показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у FSRPX с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции RYRIX уступали акциям FSRPX по среднегодовой доходности: 9.20% против 12.26% соответственно.

RYRIX

1 день
-0.28%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-4.51%
1 год
2.41%
3 года*
11.76%
5 лет*
1.49%
10 лет*
9.20%

FSRPX

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.26%
С начала года
2.43%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-3.29%
3 года*
12.13%
5 лет*
3.14%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYRIX и FSRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYRIX
Rydex Retailing Fund		-3.60%9.71%15.87%17.11%-25.91%12.25%44.72%25.44%-3.10%12.82%
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		2.43%-4.15%23.28%26.94%-29.44%18.25%44.27%26.33%4.58%25.55%

Correlation

The correlation between RYRIX and FSRPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.94

The correlation between RYRIX and FSRPX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Retailing Fund

Fidelity Select Retailing Portfolio

Часто сравнивают с RYRIX:
RYRIX с KRRYRIX с ACIRYRIX с RYLIXRYRIX с USLUXRYRIX с FDLSXRYRIX с VCDAXRYRIX с FSCPX
Часто сравнивают с FSRPX:
FSRPX с FXAIXFSRPX с RTHFSRPX с IBUYFSRPX с VOOFSRPX с ONLNFSRPX с PSIFSRPX с FOCPX

Доходность на риск

RYRIX vs. FSRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYRIX
Ранг доходности на риск RYRIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FSRPX
Ранг доходности на риск FSRPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYRIX c FSRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Retailing Fund (RYRIX) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYRIXFSRPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.15

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
-0.06

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.99

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.16

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

-0.38

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYRIX vs. FSRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYRIX на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа FSRPX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRIX и FSRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYRIXFSRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

-0.15

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.14

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.64

-0.37

Просадки

Сравнение просадок RYRIX и FSRPX

Максимальная просадка RYRIX за все время составила -58.26%, примерно равная максимальной просадке FSRPX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRIX и FSRPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYRIXFSRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-55.75%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-17.79%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-22.58%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.37%

-39.01%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-39.01%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-11.03%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-9.09%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

7.49%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RYRIX и FSRPX

Rydex Retailing Fund (RYRIX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что RYRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYRIXFSRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.65%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

16.52%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

19.26%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

22.72%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

21.62%

-0.73%

Сравнение комиссий RYRIX и FSRPX

RYRIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FSRPX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYRIX и FSRPX

Дивидендная доходность RYRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности FSRPX в 6.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		6.69%8.75%12.41%7.40%2.90%15.92%6.82%2.13%2.17%3.37%0.14%1.22%
RYRIX
Rydex Retailing Fund		1.76%1.69%0.00%0.00%0.00%8.83%0.00%0.00%0.15%0.00%0.00%0.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RYRIX and FSRPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYRIX has higher volatility (4.89%) compared to FSRPX (4.65%). In terms of maximum drawdown, RYRIX dropped -58.26% vs FSRPX's -55.75%.

RYRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYRIX и FSRPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор