Сравнение RYPNX с SHDPX
RYPNX (Royce Opportunity Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYPNX charges 1.21%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности RYPNX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RYPNX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 27.87%
- 6 месяцев
- 27.22%
- 1 год
- 54.31%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 14.79%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYPNX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RYPNX Royce Opportunity Fund | -0.10% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between RYPNX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYPNX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
RYPNX
SHDPX
Сравнение RYPNX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Opportunity Fund (RYPNX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYPNX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYPNX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 9.50 | -8.97 |
Просадки
Сравнение просадок RYPNX и SHDPX
Максимальная просадка RYPNX за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPNX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYPNX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.31% | 0.00% | -69.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | 0.00% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | 0.00% | -10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RYPNX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYPNX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 0.92% | +20.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.27% | 0.92% | +23.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 0.92% | +24.42% |
Сравнение комиссий RYPNX и SHDPX
RYPNX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYPNX и SHDPX
Дивидендная доходность RYPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPNX Royce Opportunity Fund | 7.53% | 9.63% | 7.95% | 4.52% | 5.12% | 22.51% | 0.00% | 1.57% | 10.21% | 14.91% | 6.89% | 10.04% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYPNX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RYPNX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор