PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYPMX с USAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYPMX с USAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX).

RYPMX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1993 г.. USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности RYPMX и USAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYPMX и USAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		13.51%148.94%10.14%4.24%-10.57%-8.96%34.25%52.91%-16.56%7.04%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		11.25%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%

Доходность по периодам

С начала года, RYPMX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у USAGX с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции RYPMX превзошли акции USAGX по среднегодовой доходности: 18.12% против 16.93% соответственно.

RYPMX

1 день
4.14%
1 месяц
-10.06%
С начала года
13.51%
6 месяцев
30.20%
1 год
118.32%
3 года*
43.26%
5 лет*
22.30%
10 лет*
18.12%

USAGX

1 день
4.70%
1 месяц
-9.34%
С начала года
11.25%
6 месяцев
25.65%
1 год
106.23%
3 года*
44.44%
5 лет*
23.53%
10 лет*
16.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Precious Metals Fund

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Часто сравнивают с RYPMX:
RYPMX с OLGAXRYPMX с SPYRYPMX с RYGBXRYPMX с CEFRYPMX с RYRRXRYPMX с SGGDXRYPMX с FGADX
Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY

Сравнение комиссий RYPMX и USAGX

RYPMX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии USAGX в 1.12%.

RYPMX
Rydex Precious Metals Fund
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund

Доходность на риск

RYPMX vs. USAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPMX
Ранг доходности на риск RYPMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYPMX c USAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYPMXUSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.44

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.63

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

3.54

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.00

12.90

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYPMX vs. USAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYPMX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USAGX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPMX и USAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYPMXUSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.44

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.20

-0.11

Корреляция

Корреляция между RYPMX и USAGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPMX и USAGX

Дивидендная доходность RYPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности USAGX в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		2.65%3.01%0.00%3.51%7.15%6.39%1.06%2.08%1.35%5.53%4.04%0.58%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.22%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYPMX и USAGX

Максимальная просадка RYPMX за все время составила -81.25%, примерно равная максимальной просадке USAGX в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPMX и USAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYPMXUSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.25%

-80.89%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-30.12%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.83%

-45.72%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-51.03%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.73%

-16.74%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.48%

-43.17%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.50%

8.26%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RYPMX и USAGX

Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) имеют волатильность 17.18% и 16.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYPMXUSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.18%

16.37%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.74%

35.88%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.32%

43.38%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.44%

32.21%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.34%

32.83%

+4.51%