PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYPMX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYPMX с RYVNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) and RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds, while RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYPMX returned 14.34%/yr vs -39.14%/yr for RYVNX. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. RYPMX charges 1.26%/yr vs 2.49%/yr for RYVNX.

Доходность

Сравнение доходности RYPMX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYPMX показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у RYVNX с доходностью -32.34%. За последние 10 лет акции RYPMX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: 14.34% против -39.14% соответственно.

RYPMX

1 день
-3.67%
1 месяц
1.48%
С начала года
3.52%
6 месяцев
10.17%
1 год
72.59%
3 года*
41.29%
5 лет*
16.74%
10 лет*
14.34%

RYVNX

1 день
0.57%
1 месяц
-16.08%
С начала года
-32.34%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-48.91%
3 года*
-39.56%
5 лет*
-32.79%
10 лет*
-39.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYPMX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		3.52%148.94%10.14%4.24%-10.57%-8.96%34.25%52.91%-16.56%7.04%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-32.34%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Correlation

The correlation between RYPMX and RYVNX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.21

The correlation between RYPMX and RYVNX shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Precious Metals Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYPMX:
RYPMX с OLGAXRYPMX с RYSIXRYPMX с SPYRYPMX с FGADXRYPMX с RYGBXRYPMX с SGGDXRYPMX с RYRRX
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с QLD

Доходность на риск

RYPMX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPMX
Ранг доходности на риск RYPMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPMX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYPMX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYPMXRYVNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
-1.53

+3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
-2.60

+4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.73

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

-0.99

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

-1.96

+8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYPMX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYPMX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа RYVNX равного -1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPMX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYPMXRYVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

-1.53

+3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.73

+1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

-0.87

+1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.63

+0.70

Просадки

Сравнение просадок RYPMX и RYVNX

Максимальная просадка RYPMX за все время составила -81.25%, что меньше максимальной просадки RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPMX и RYVNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYPMXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.25%

-100.00%

+18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-50.02%

+19.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-79.67%

+48.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.46%

-88.82%

+42.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-99.39%

+51.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.97%

-100.00%

+75.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.37%

-89.57%

+49.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.81%

25.13%

-13.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RYPMX и RYVNX

Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что RYPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYPMXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.45%

9.25%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.67%

24.49%

+13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.66%

32.16%

+13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.93%

45.14%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.04%

45.08%

-8.04%

Сравнение комиссий RYPMX и RYVNX

RYPMX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPMX и RYVNX

Дивидендная доходность RYPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности RYVNX в 15.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		2.90%3.01%0.00%3.51%7.15%6.39%1.06%2.08%1.35%5.53%4.04%0.58%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		15.70%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYPMX and RYVNX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYPMX has higher volatility (15.45%) compared to RYVNX (9.25%). In terms of maximum drawdown, RYPMX dropped -81.25% vs RYVNX's -100.00%.

RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYPMX и RYVNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор