PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYPMX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYPMX с RYVNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) and RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds, while RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYPMX returned 10.42%/yr vs -38.54%/yr for RYVNX. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. RYPMX charges 1.26%/yr vs 2.49%/yr for RYVNX.

Доходность

Сравнение доходности RYPMX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYPMX показывает доходность -11.21%, что значительно выше, чем у RYVNX с доходностью -28.96%. За последние 10 лет акции RYPMX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: 10.42% против -38.54% соответственно.

RYPMX

1 день
-0.80%
1 месяц
-15.87%
6 месяцев
-22.50%
С начала года
-11.21%
1 год
46.16%
3 года*
33.62%
5 лет*
17.17%
10 лет*
10.42%

RYVNX

1 день
0.54%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
-27.44%
С начала года
-28.96%
1 год
-40.80%
3 года*
-35.82%
5 лет*
-30.27%
10 лет*
-38.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYPMX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		-11.21%148.94%10.14%4.24%-10.57%-8.96%34.25%52.91%-16.56%7.04%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-28.96%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Correlation

The correlation between RYPMX and RYVNX is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.21

The correlation between RYPMX and RYVNX shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to -0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Precious Metals Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYPMX:
RYPMX с RYSIXRYPMX с SPYRYPMX с OLGAXRYPMX с FGADXRYPMX с RYGBXRYPMX с SGGDXRYPMX с CEF
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с BRPIXRYVNX с RYURX

Доходность на риск

RYPMX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPMX
Ранг доходности на риск RYPMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPMX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYPMX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYPMXRYVNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
-1.10

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
-1.72

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.82

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

-0.91

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

-1.75

+4.65

RYPMX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYPMX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа RYVNX равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPMX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYPMX и RYVNX

Максимальная просадка RYPMX за все время составила -81.25%, что меньше максимальной просадки RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPMX и RYVNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYPMXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.25%

-100.00%

+18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.40%

-45.22%

+8.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.40%

-79.81%

+43.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.46%

-88.89%

+42.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-99.27%

+51.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.65%

-100.00%

+64.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.33%

-89.60%

+49.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.87%

23.34%

-7.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RYPMX и RYVNX

Текущая волатильность для Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) составляет 13.21%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что RYPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYPMXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.21%

15.69%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.94%

30.59%

+9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.27%

37.16%

+11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.58%

45.93%

-8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.25%

45.35%

-8.10%

Сравнение комиссий RYPMX и RYVNX

RYPMX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPMX и RYVNX

Дивидендная доходность RYPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности RYVNX в 14.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		3.38%3.01%0.00%3.51%7.15%6.39%1.06%2.08%1.35%5.53%4.04%0.58%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		14.95%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYPMX and RYVNX have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (15.69%) compared to RYPMX (13.21%). In terms of maximum drawdown, RYPMX dropped -81.25% vs RYVNX's -100.00%.

RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYPMX и RYVNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор