PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYPMX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYPMX с RYVNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) and RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds, while RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYPMX returned 12.10%/yr vs -39.28%/yr for RYVNX. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. RYPMX charges 1.26%/yr vs 2.49%/yr for RYVNX.

Доходность

Сравнение доходности RYPMX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYPMX показывает доходность -10.08%, что значительно выше, чем у RYVNX с доходностью -27.31%. За последние 10 лет акции RYPMX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: 12.10% против -39.28% соответственно.

RYPMX

1 день
-4.19%
1 месяц
-15.79%
С начала года
-10.08%
6 месяцев
-14.05%
1 год
51.21%
3 года*
37.55%
5 лет*
16.55%
10 лет*
12.10%

RYVNX

1 день
0.90%
1 месяц
3.50%
С начала года
-27.31%
6 месяцев
-24.85%
1 год
-42.61%
3 года*
-37.15%
5 лет*
-30.64%
10 лет*
-39.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYPMX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		-10.08%148.94%10.14%4.24%-10.57%-8.96%34.25%52.91%-16.56%7.04%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-27.31%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Correlation

The correlation between RYPMX and RYVNX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.21

The correlation between RYPMX and RYVNX shifts across timeframes, from -0.40 (1 year) to -0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Precious Metals Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYPMX:
RYPMX с RYSIXRYPMX с OLGAXRYPMX с SPYRYPMX с FGADXRYPMX с RYGBXRYPMX с SGGDXRYPMX с CEF
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с BRPIX

Доходность на риск

RYPMX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPMX
Ранг доходности на риск RYPMX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPMX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPMX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYPMX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYPMXRYVNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-1.20

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-1.92

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.79

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.91

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

-1.82

+5.58

RYPMX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYPMX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа RYVNX равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPMX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYPMX и RYVNX

Максимальная просадка RYPMX за все время составила -81.25%, что меньше максимальной просадки RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPMX и RYVNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYPMXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.25%

-100.00%

+18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.22%

-46.24%

+11.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.22%

-79.81%

+44.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.46%

-88.89%

+42.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-99.37%

+51.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.82%

-100.00%

+65.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.34%

-89.58%

+49.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.70%

23.80%

-10.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RYPMX и RYVNX

Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеют волатильность 17.75% и 17.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYPMXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.75%

17.93%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.29%

29.02%

+11.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.13%

36.02%

+12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.46%

45.73%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.28%

45.31%

-8.03%

Сравнение комиссий RYPMX и RYVNX

RYPMX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPMX и RYVNX

Дивидендная доходность RYPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности RYVNX в 14.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		3.34%3.01%0.00%3.51%7.15%6.39%1.06%2.08%1.35%5.53%4.04%0.58%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		14.61%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYPMX and RYVNX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (17.93%) compared to RYPMX (17.75%). In terms of maximum drawdown, RYPMX dropped -81.25% vs RYVNX's -100.00%.

RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYPMX и RYVNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор