PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYPMX с RYCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYPMX с RYCLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) and RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) are both mutual funds - RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds, while RYCLX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYPMX returned 10.42%/yr vs -10.90%/yr for RYCLX. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. RYPMX charges 1.26%/yr vs 2.39%/yr for RYCLX.

Доходность

Сравнение доходности RYPMX и RYCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYPMX показывает доходность -11.21%, что значительно выше, чем у RYCLX с доходностью -11.81%. За последние 10 лет акции RYPMX превзошли акции RYCLX по среднегодовой доходности: 10.42% против -10.90% соответственно.

RYPMX

1 день
-0.80%
1 месяц
-15.87%
6 месяцев
-22.50%
С начала года
-11.21%
1 год
46.16%
3 года*
33.62%
5 лет*
17.17%
10 лет*
10.42%

RYCLX

1 день
0.00%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
-5.89%
С начала года
-11.81%
1 год
-12.91%
3 года*
-6.67%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
-10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYPMX и RYCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		-11.21%148.94%10.14%4.24%-10.57%-8.96%34.25%52.91%-16.56%7.04%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-11.81%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%

Correlation

The correlation between RYPMX and RYCLX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.33

The correlation between RYPMX and RYCLX shifts across timeframes, from -0.40 (1 year) to -0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Precious Metals Fund

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Часто сравнивают с RYPMX:
RYPMX с RYSIXRYPMX с SPYRYPMX с OLGAXRYPMX с FGADXRYPMX с RYGBXRYPMX с SGGDXRYPMX с CEF
Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с URPIXRYCLX с BEARXRYCLX с RYTPXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX

Доходность на риск

RYPMX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPMX
Ранг доходности на риск RYPMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPMX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYPMX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYPMXRYCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
-0.85

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
-1.10

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.87

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

-0.72

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

-1.37

+4.27

RYPMX vs. RYCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYPMX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа RYCLX равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPMX и RYCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYPMX и RYCLX

Максимальная просадка RYPMX за все время составила -81.25%, что меньше максимальной просадки RYCLX в -95.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPMX и RYCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYPMXRYCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.25%

-95.66%

+14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.40%

-18.50%

-17.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.40%

-32.43%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.46%

-34.96%

-11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-71.12%

+23.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.65%

-95.54%

+59.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.33%

-70.31%

+29.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.87%

9.76%

+6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RYPMX и RYCLX

Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что RYPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYPMXRYCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.21%

3.73%

+9.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.94%

11.75%

+28.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.27%

15.86%

+32.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.58%

20.55%

+17.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.25%

21.41%

+15.84%

Сравнение комиссий RYPMX и RYCLX

RYPMX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии RYCLX в 2.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPMX и RYCLX

Дивидендная доходность RYPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности RYCLX в 37.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.43%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		3.38%3.01%0.00%3.51%7.15%6.39%1.06%2.08%1.35%5.53%4.04%0.58%

Часто задаваемые вопросы

RYPMX and RYCLX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYPMX has higher volatility (13.21%) compared to RYCLX (3.73%). In terms of maximum drawdown, RYPMX dropped -81.25% vs RYCLX's -95.66%.

RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYPMX и RYCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор