PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYPMX с RYCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYPMX с RYCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX).

RYPMX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1993 г.. RYCLX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности RYPMX и RYCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYPMX и RYCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		9.00%148.94%10.14%4.24%-10.57%-8.96%34.25%52.91%-16.56%7.04%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-2.37%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%

Доходность по периодам

С начала года, RYPMX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у RYCLX с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции RYPMX превзошли акции RYCLX по среднегодовой доходности: 17.64% против -10.68% соответственно.

RYPMX

1 день
7.50%
1 месяц
-20.71%
С начала года
9.00%
6 месяцев
24.38%
1 год
110.34%
3 года*
41.34%
5 лет*
21.32%
10 лет*
17.64%

RYCLX

1 день
-2.85%
1 месяц
6.51%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.86%
1 год
-10.75%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-4.24%
10 лет*
-10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Precious Metals Fund

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Часто сравнивают с RYPMX:
RYPMX с OLGAXRYPMX с SPYRYPMX с RYGBXRYPMX с CEFRYPMX с SGGDXRYPMX с RYRRXRYPMX с FGADX
Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с PSTIXRYCLX с RYTPXRYCLX с UWPIXRYCLX с URPIXRYCLX с RYVNXRYCLX с SOPIXRYCLX с RYURX

Сравнение комиссий RYPMX и RYCLX

RYPMX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии RYCLX в 2.39%.

RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund

Доходность на риск

RYPMX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPMX
Ранг доходности на риск RYPMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYPMX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYPMXRYCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

-0.54

+2.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

-0.62

+3.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.92

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

-0.43

+4.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

-0.58

+13.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYPMX vs. RYCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYPMX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа RYCLX равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPMX и RYCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYPMXRYCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

-0.54

+2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.21

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

-0.50

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.53

+0.61

Корреляция

Корреляция между RYPMX и RYCLX составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPMX и RYCLX

Дивидендная доходность RYPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности RYCLX в 33.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		2.76%3.01%0.00%3.51%7.15%6.39%1.06%2.08%1.35%5.53%4.04%0.58%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		33.81%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYPMX и RYCLX

Максимальная просадка RYPMX за все время составила -81.25%, что меньше максимальной просадки RYCLX в -95.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPMX и RYCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYPMXRYCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.25%

-95.37%

+14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-26.30%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.83%

-30.60%

-16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-70.37%

+22.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.00%

-95.06%

+74.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.48%

-69.98%

+29.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.43%

19.49%

-11.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RYPMX и RYCLX

Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) имеет более высокую волатильность в 18.25% по сравнению с Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что RYPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYPMXRYCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.25%

6.49%

+11.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.56%

11.87%

+26.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.16%

21.06%

+25.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.44%

20.56%

+15.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.32%

21.44%

+15.88%