PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYPMX с RYCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYPMX с RYCLX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) and RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) are both mutual funds - RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds, while RYCLX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYPMX returned 12.10%/yr vs -11.54%/yr for RYCLX. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. RYPMX charges 1.26%/yr vs 2.39%/yr for RYCLX.

Доходность

Сравнение доходности RYPMX и RYCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYPMX показывает доходность -10.08%, что значительно выше, чем у RYCLX с доходностью -12.71%. За последние 10 лет акции RYPMX превзошли акции RYCLX по среднегодовой доходности: 12.10% против -11.54% соответственно.

RYPMX

1 день
-4.19%
1 месяц
-15.79%
С начала года
-10.08%
6 месяцев
-14.05%
1 год
51.21%
3 года*
37.55%
5 лет*
16.55%
10 лет*
12.10%

RYCLX

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-12.71%
6 месяцев
-11.00%
1 год
-15.66%
3 года*
-8.77%
5 лет*
-5.57%
10 лет*
-11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYPMX и RYCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		-10.08%148.94%10.14%4.24%-10.57%-8.96%34.25%52.91%-16.56%7.04%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-12.71%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%

Correlation

The correlation between RYPMX and RYCLX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.33

The correlation between RYPMX and RYCLX shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to -0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Precious Metals Fund

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Часто сравнивают с RYPMX:
RYPMX с RYSIXRYPMX с OLGAXRYPMX с SPYRYPMX с FGADXRYPMX с RYGBXRYPMX с SGGDXRYPMX с CEF
Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с BEARXRYCLX с URPIXRYCLX с RYTPXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX

Доходность на риск

RYPMX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPMX
Ранг доходности на риск RYPMX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPMX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPMX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYPMX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYPMXRYCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.94

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-1.24

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.86

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.85

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

-1.65

+5.41

RYPMX vs. RYCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYPMX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа RYCLX равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPMX и RYCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYPMX и RYCLX

Максимальная просадка RYPMX за все время составила -81.25%, что меньше максимальной просадки RYCLX в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPMX и RYCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYPMXRYCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.25%

-95.61%

+14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.22%

-17.57%

-17.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.22%

-31.65%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.46%

-34.22%

-12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-71.09%

+23.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.82%

-95.58%

+60.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.34%

-70.24%

+29.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.70%

9.02%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности RYPMX и RYCLX

Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что RYPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYPMXRYCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.75%

4.73%

+13.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.29%

11.77%

+28.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.13%

15.89%

+32.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.46%

20.57%

+16.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.28%

21.45%

+15.83%

Сравнение комиссий RYPMX и RYCLX

RYPMX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии RYCLX в 2.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPMX и RYCLX

Дивидендная доходность RYPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности RYCLX в 37.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.81%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		3.34%3.01%0.00%3.51%7.15%6.39%1.06%2.08%1.35%5.53%4.04%0.58%

Часто задаваемые вопросы

RYPMX and RYCLX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYPMX has higher volatility (17.75%) compared to RYCLX (4.73%). In terms of maximum drawdown, RYPMX dropped -81.25% vs RYCLX's -95.61%.

RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYPMX и RYCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор