Сравнение RYOIX с VGHCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX).
RYOIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. VGHCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности RYOIX и VGHCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYOIX и VGHCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOIX Rydex Biotechnology Fund | -2.83% | 30.62% | -0.95% | 6.06% | -13.04% | 2.05% | 21.94% | 30.69% | -8.94% | 29.68% |
VGHCX Vanguard Health Care Fund Investor Shares | -5.90% | 19.63% | 8.99% | 5.46% | -1.05% | 14.36% | 12.57% | 22.93% | 1.03% | 19.59% |
Доходность по периодам
С начала года, RYOIX показывает доходность -2.83%, что значительно выше, чем у VGHCX с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции RYOIX уступали акциям VGHCX по среднегодовой доходности: 8.46% против 9.25% соответственно.
RYOIX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 8.46%
VGHCX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYOIX и VGHCX
RYOIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VGHCX в 0.30%.
Доходность на риск
RYOIX vs. VGHCX — Ранг доходности на риск
RYOIX
VGHCX
Сравнение RYOIX c VGHCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOIX | VGHCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.53 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.83 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.14 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 2.80 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOIX | VGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.53 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.44 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.53 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.93 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между RYOIX и VGHCX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOIX и VGHCX
Дивидендная доходность RYOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.93%, что больше доходности VGHCX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOIX Rydex Biotechnology Fund | 12.93% | 12.57% | 14.61% | 0.00% | 1.29% | 19.39% | 7.28% | 8.58% | 14.11% | 5.38% | 0.00% | 1.45% |
VGHCX Vanguard Health Care Fund Investor Shares | 7.02% | 6.00% | 22.72% | 7.17% | 5.44% | 8.31% | 7.96% | 11.82% | 9.10% | 7.30% | 8.54% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок RYOIX и VGHCX
Максимальная просадка RYOIX за все время составила -74.43%, что больше максимальной просадки VGHCX в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOIX и VGHCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYOIX | VGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.43% | -36.93% | -37.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -9.20% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -16.95% | -16.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.66% | -27.18% | -6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -8.80% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.81% | -5.25% | -22.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.91% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOIX и VGHCX
Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что RYOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYOIX | VGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 4.82% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 10.26% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 17.43% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 18.05% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 17.62% | +5.71% |