PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYOIX с SHSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYOIX с SHSSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYOIX (Rydex Biotechnology Fund) and SHSSX (Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, RYOIX returned 8.43%/yr vs 9.37%/yr for SHSSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RYOIX charges 1.36%/yr vs 0.84%/yr for SHSSX.

Доходность

Сравнение доходности RYOIX и SHSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYOIX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у SHSSX с доходностью -5.37%. За последние 10 лет акции RYOIX уступали акциям SHSSX по среднегодовой доходности: 8.43% против 9.37% соответственно.

RYOIX

1 день
-2.50%
1 месяц
-0.87%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.44%
1 год
37.64%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.43%

SHSSX

1 день
-1.67%
1 месяц
0.03%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-5.86%
1 год
13.01%
3 года*
5.98%
5 лет*
4.00%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYOIX и SHSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		3.07%30.62%-0.95%6.06%-13.04%2.05%21.94%30.69%-8.94%29.68%
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		-5.37%16.13%4.00%3.86%-5.72%12.17%19.54%25.63%8.24%25.02%

Correlation

The correlation between RYOIX and SHSSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.84

The correlation between RYOIX and SHSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Biotechnology Fund

Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional

Часто сравнивают с RYOIX:
RYOIX с AHSAXRYOIX с FIJYXRYOIX с FBDIXRYOIX с ETIHXRYOIX с RYTNXRYOIX с FHCCXRYOIX с LOGSX
Часто сравнивают с SHSSX:
SHSSX с FSPHXSHSSX с THISXSHSSX с BHCHXSHSSX с SHPAXSHSSX с HGHYXSHSSX с GGHCXSHSSX с FHCCX

Доходность на риск

RYOIX vs. SHSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOIX
Ранг доходности на риск RYOIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SHSSX
Ранг доходности на риск SHSSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSSX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYOIX c SHSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYOIXSHSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.96

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.49

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

1.35

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.65

3.38

+13.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYOIX vs. SHSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYOIX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа SHSSX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOIX и SHSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYOIXSHSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.96

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.28

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.57

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.69

-0.33

Просадки

Сравнение просадок RYOIX и SHSSX

Максимальная просадка RYOIX за все время составила -74.43%, что больше максимальной просадки SHSSX в -35.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOIX и SHSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYOIXSHSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.43%

-35.40%

-39.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-9.83%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

-15.95%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-17.90%

-15.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

-28.34%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-8.10%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.64%

-5.98%

-21.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.91%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RYOIX и SHSSX

Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что RYOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYOIXSHSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

4.16%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

10.40%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

13.76%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

14.37%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

16.54%

+6.69%

Сравнение комиссий RYOIX и SHSSX

RYOIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SHSSX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOIX и SHSSX

Дивидендная доходность RYOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что больше доходности SHSSX в 10.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		12.19%12.57%14.61%0.00%1.29%19.39%7.28%8.58%14.11%5.38%0.00%1.45%
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		10.47%9.90%8.68%3.82%7.20%8.96%4.18%3.87%8.44%3.59%2.33%12.29%

Часто задаваемые вопросы

RYOIX and SHSSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYOIX has higher volatility (6.58%) compared to SHSSX (4.16%). In terms of maximum drawdown, RYOIX dropped -74.43% vs SHSSX's -35.40%.

RYOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYOIX и SHSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор