PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYOIX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYOIX с RYAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYOIX (Rydex Biotechnology Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYOIX is a Health & Biotech Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYOIX returned 10.19%/yr vs -18.82%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. RYOIX charges 1.36%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYOIX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYOIX показывает доходность 17.94%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -14.53%. За последние 10 лет акции RYOIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 10.19% против -18.82% соответственно.

RYOIX

1 день
0.51%
1 месяц
9.12%
6 месяцев
16.41%
С начала года
17.94%
1 год
49.67%
3 года*
18.05%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.19%

RYAIX

1 день
0.30%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
-13.69%
С начала года
-14.53%
1 год
-20.79%
3 года*
-16.65%
5 лет*
-13.01%
10 лет*
-18.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYOIX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		17.94%30.62%-0.95%6.06%-13.04%2.05%21.94%30.69%-8.94%29.68%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-14.53%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYOIX and RYAIX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

-0.66

Over the past year, the inverse relationship between RYOIX and RYAIX has weakened: their correlation has moved from -0.66 to -0.30, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Biotechnology Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYOIX:
RYOIX с AHSAXRYOIX с FIJYXRYOIX с SHSSXRYOIX с FBDIXRYOIX с LOGSXRYOIX с RYTNXRYOIX с ETIHX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT

Доходность на риск

RYOIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOIX
Ранг доходности на риск RYOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYOIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYOIXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
-1.12

+3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
-1.62

+5.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.82

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.24

-0.82

+7.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.10

-1.69

+23.79

RYOIX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYOIX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOIX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYOIX и RYAIX

Максимальная просадка RYOIX за все время составила -74.43%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOIX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYOIXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.43%

-98.93%

+24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-25.47%

+17.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

-50.13%

+26.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-61.15%

+27.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

-87.96%

+54.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-98.89%

+93.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.53%

-73.39%

+45.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

12.37%

-9.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RYOIX и RYAIX

Текущая волатильность для Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) составляет 6.04%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что RYOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYOIXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

7.84%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

15.39%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

18.66%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

23.24%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

22.80%

+0.34%

Сравнение комиссий RYOIX и RYAIX

RYOIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOIX и RYAIX

Дивидендная доходность RYOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.66%, что больше доходности RYAIX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.61%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		10.66%12.57%14.61%0.00%1.29%19.39%7.28%8.58%14.11%5.38%0.00%1.45%

Часто задаваемые вопросы

RYOIX and RYAIX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to RYOIX (6.04%). In terms of maximum drawdown, RYOIX dropped -74.43% vs RYAIX's -98.93%.

RYOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYOIX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор