Сравнение RYOIX с RYAIX

С начала года, RYOIX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у RYAIX с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции RYOIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 8.46% против -16.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYOIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYOIX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOIX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYOIX и RYAIX составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность RYOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.93%, что больше доходности RYAIX в 2.01%

Максимальная просадка RYOIX за все время составила -74.43%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOIX и RYAIX.

Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RYOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.