Сравнение RYOIX с RYAIX
RYOIX (Rydex Biotechnology Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYOIX is a Health & Biotech Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYOIX returned 8.43%/yr vs -19.29%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. RYOIX charges 1.36%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYOIX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYOIX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.50%. За последние 10 лет акции RYOIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 8.43% против -19.29% соответственно.
RYOIX
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 8.43%
RYAIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -17.50%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- -27.23%
- 3 года*
- -19.27%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- -19.29%
Сравнение доходности по годам RYOIX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOIX Rydex Biotechnology Fund | 3.07% | 30.62% | -0.95% | 6.06% | -13.04% | 2.05% | 21.94% | 30.69% | -8.94% | 29.68% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -17.50% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYOIX and RYAIX is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | -0.67 |
Over the past year, the inverse relationship between RYOIX and RYAIX has weakened: their correlation has moved from -0.67 to -0.39, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYOIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYOIX
RYAIX
Сравнение RYOIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOIX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.73 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | -1.01 | +5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.65 | -2.23 | +18.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | -1.73 | +3.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.66 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | -0.85 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.17 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок RYOIX и RYAIX
Максимальная просадка RYOIX за все время составила -74.43%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOIX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYOIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.43% | -98.93% | +24.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -27.64% | +19.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.47% | -50.13% | +26.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -61.15% | +27.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.66% | -89.04% | +55.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -98.93% | +94.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.64% | -73.29% | +45.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 12.65% | -10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOIX и RYAIX
Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что RYOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYOIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 4.52% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 12.35% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 16.17% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 22.86% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 22.66% | +0.57% |
Сравнение комиссий RYOIX и RYAIX
RYOIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOIX и RYAIX
Дивидендная доходность RYOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что больше доходности RYAIX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.70% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYOIX Rydex Biotechnology Fund | 12.19% | 12.57% | 14.61% | 0.00% | 1.29% | 19.39% | 7.28% | 8.58% | 14.11% | 5.38% | 0.00% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
RYOIX and RYAIX have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYOIX has higher volatility (6.58%) compared to RYAIX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RYOIX dropped -74.43% vs RYAIX's -98.93%.
RYOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYOIX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор