Сравнение RYOCX с RMQHX
RYOCX (Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class) and RMQHX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H) are both mutual funds - RYOCX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index, while RMQHX is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100. Both are passively managed. Over the past 10 years, RYOCX returned 20.83%/yr vs 37.51%/yr for RMQHX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. RYOCX charges 1.24%/yr vs 1.27%/yr for RMQHX.
Доходность
Сравнение доходности RYOCX и RMQHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYOCX показывает доходность 20.78%, что значительно ниже, чем у RMQHX с доходностью 39.33%. За последние 10 лет акции RYOCX уступали акциям RMQHX по среднегодовой доходности: 20.83% против 37.51% соответственно.
RYOCX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 9.09%
- С начала года
- 20.78%
- 6 месяцев
- 19.15%
- 1 год
- 39.97%
- 3 года*
- 27.47%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 20.83%
RMQHX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 17.69%
- С начала года
- 39.33%
- 6 месяцев
- 35.19%
- 1 год
- 81.41%
- 3 года*
- 50.87%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 37.51%
Сравнение доходности по годам RYOCX и RMQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 20.78% | 19.51% | 24.34% | 53.31% | -33.34% | 25.85% | 46.80% | 40.33% | -1.36% | 31.20% |
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | 39.33% | 33.90% | 44.74% | 115.89% | -59.96% | 56.33% | 101.06% | 80.70% | -7.28% | 69.79% |
Correlation
The correlation between RYOCX and RMQHX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.99 |
The correlation between RYOCX and RMQHX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYOCX vs. RMQHX — Ранг доходности на риск
RYOCX
RMQHX
Сравнение RYOCX c RMQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOCX | RMQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 3.32 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | 11.99 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOCX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.57 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.81 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.75 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок RYOCX и RMQHX
Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки RMQHX в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и RMQHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYOCX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.75% | -63.21% | -20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -24.97% | +12.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.97% | -42.46% | +19.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -63.21% | +25.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -63.21% | +25.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.58% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.88% | -12.86% | -19.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 6.89% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOCX и RMQHX
Текущая волатильность для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) составляет 4.52%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что RYOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYOCX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 8.60% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 24.31% | -12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 32.14% | -16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 46.21% | -23.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 46.43% | -23.81% |
Сравнение комиссий RYOCX и RMQHX
RYOCX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии RMQHX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOCX и RMQHX
Дивидендная доходность RYOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности RMQHX в 24.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | 24.96% | 34.77% | 25.22% | 3.66% | 0.00% | 2.13% | 5.17% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 3.54% | 4.28% | 7.23% | 0.00% | 8.82% | 4.47% | 4.17% | 3.80% | 1.86% | 6.00% | 1.75% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, RYOCX and RMQHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RMQHX has higher volatility (8.60%) compared to RYOCX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RYOCX dropped -83.75% vs RMQHX's -63.21%.
RMQHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYOCX и RMQHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор