Сравнение RYNVX с RYURX

С начала года, RYNVX показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у RYURX с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции RYNVX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 16.69% против -25.03% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYNVX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Nova Fund (RYNVX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYNVX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYNVX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYNVX и RYURX составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность RYNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности RYURX в 3.61%

Максимальная просадка RYNVX за все время составила -76.54%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYNVX и RYURX.

Rydex Nova Fund (RYNVX) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RYNVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.