PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYNVX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYNVX с RYURX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RYNVX (Rydex Nova Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYNVX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYNVX returned 19.02%/yr vs -13.01%/yr for RYURX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. RYNVX charges 1.23%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYNVX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Nova Fund (RYNVX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYNVX показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции RYNVX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 19.02% против -13.01% соответственно.

RYNVX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.52%
С начала года
9.98%
6 месяцев
7.89%
1 год
29.23%
3 года*
26.33%
5 лет*
14.58%
10 лет*
19.02%

RYURX

1 день
0.11%
1 месяц
2.34%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-4.28%
1 год
-13.62%
3 года*
-11.70%
5 лет*
-8.43%
10 лет*
-13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYNVX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYNVX
Rydex Nova Fund		9.98%21.42%33.14%35.31%-29.96%42.56%19.64%45.58%-10.24%31.17%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-5.55%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYNVX and RYURX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1995 г.

-1.00

The correlation between RYNVX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Nova Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYNVX:
RYNVX с ULPIXRYNVX с VOORYNVX с FSELXRYNVX с VFV.TORYNVX с TEPIXRYNVX с RYEUXRYNVX с PHPIX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с RYTPXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYVNX

Доходность на риск

RYNVX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYNVX
Ранг доходности на риск RYNVX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYNVX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYNVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYNVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYNVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYNVX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYNVX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Nova Fund (RYNVX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYNVXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-1.10

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
-1.57

+3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.83

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

-0.83

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

-1.55

+10.68

RYNVX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYNVX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYNVX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYNVX и RYURX

Максимальная просадка RYNVX за все время составила -76.54%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYNVX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYNVXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.54%

-96.72%

+20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-16.08%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-38.48%

+10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.92%

-44.10%

+3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.58%

-76.01%

+27.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-96.61%

+91.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.59%

-68.97%

+49.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

8.79%

-5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RYNVX и RYURX

Rydex Nova Fund (RYNVX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что RYNVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYNVXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

4.83%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.89%

9.84%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

12.47%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.10%

17.10%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

18.11%

+9.30%

Сравнение комиссий RYNVX и RYURX

RYNVX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYNVX и RYURX

Дивидендная доходность RYNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности RYURX в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYNVX
Rydex Nova Fund		0.69%0.76%0.66%0.59%22.11%9.07%0.53%0.00%0.00%1.97%1.22%0.13%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.04%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYNVX and RYURX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYNVX has higher volatility (7.39%) compared to RYURX (4.83%). In terms of maximum drawdown, RYNVX dropped -76.54% vs RYURX's -96.72%.

RYNVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYNVX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор