Сравнение RYNVX с RYURX
RYNVX (Rydex Nova Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYNVX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYNVX returned 18.32%/yr vs -12.62%/yr for RYURX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. RYNVX charges 1.23%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYNVX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYNVX показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции RYNVX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 18.32% против -12.62% соответственно.
RYNVX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 11.53%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 25.34%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 18.32%
RYURX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- -6.41%
- С начала года
- -7.43%
- 1 год
- -12.78%
- 3 года*
- -11.27%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- -12.62%
Сравнение доходности по годам RYNVX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYNVX Rydex Nova Fund | 13.74% | 21.42% | 33.14% | 35.31% | -29.96% | 42.56% | 19.64% | 45.58% | -10.24% | 31.17% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -7.43% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYNVX and RYURX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1995 г. | -1.00 |
The correlation between RYNVX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYNVX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYNVX
RYURX
Сравнение RYNVX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Nova Fund (RYNVX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYNVX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.83 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.83 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | -1.55 | +10.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYNVX и RYURX
Максимальная просадка RYNVX за все время составила -76.54%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYNVX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYNVX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.54% | -96.72% | +20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -16.08% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.49% | -38.48% | +10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.92% | -44.10% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.58% | -75.17% | +26.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -96.67% | +94.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.56% | -69.02% | +49.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 8.55% | -5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYNVX и RYURX
Rydex Nova Fund (RYNVX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что RYNVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYNVX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 3.26% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 9.95% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 12.49% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 17.10% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 18.08% | +9.28% |
Сравнение комиссий RYNVX и RYURX
RYNVX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYNVX и RYURX
Дивидендная доходность RYNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности RYURX в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYNVX Rydex Nova Fund | 0.66% | 0.76% | 0.66% | 0.59% | 22.11% | 9.07% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 1.97% | 1.22% | 0.13% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.12% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYNVX and RYURX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYNVX has higher volatility (5.00%) compared to RYURX (3.26%). In terms of maximum drawdown, RYNVX dropped -76.54% vs RYURX's -96.72%.
RYNVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYNVX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор