PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMTX с SIHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMTX с SIHAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYMTX (Guggenheim Managed Futures Strategy Fund) and SIHAX (Guggenheim High Yield Fund) are both mutual funds - RYMTX is a Systematic Trend fund managed by Guggenheim, while SIHAX is a High Yield Bonds fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, RYMTX returned 3.70%/yr vs 4.64%/yr for SIHAX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. RYMTX charges 1.75%/yr vs 1.05%/yr for SIHAX.

Доходность

Сравнение доходности RYMTX и SIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMTX показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у SIHAX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции RYMTX уступали акциям SIHAX по среднегодовой доходности: 3.70% против 4.64% соответственно.

RYMTX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.42%
С начала года
8.74%
6 месяцев
9.81%
1 год
19.53%
3 года*
4.51%
5 лет*
5.83%
10 лет*
3.70%

SIHAX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.75%
3 года*
7.11%
5 лет*
3.26%
10 лет*
4.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMTX и SIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		8.74%5.52%0.56%3.62%14.75%2.62%2.07%7.18%-7.87%7.39%
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		0.70%6.84%6.93%10.74%-10.51%4.36%4.55%11.26%-3.17%6.91%

Correlation

The correlation between RYMTX and SIHAX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.04

Over the past year, RYMTX and SIHAX have become more correlated (0.25) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

Guggenheim High Yield Fund

Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с AQMIXRYMTX с RYMQXRYMTX с RYOCXRYMTX с GUGRYMTX с CTARYMTX с SPYRYMTX с GIBIX
Часто сравнивают с SIHAX:
SIHAX с TAHTXSIHAX с IHFAXSIHAX с IPHYXSIHAX с TYHYXSIHAX с PEYSIHAX с DGROSIHAX с QQQ

Доходность на риск

RYMTX vs. SIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SIHAX
Ранг доходности на риск SIHAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMTX c SIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMTXSIHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.55

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.75

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

1.71

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.92

8.15

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMTX vs. SIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMTX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIHAX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMTX и SIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMTXSIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.55

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.75

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

1.01

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.29

-1.19

Просадки

Сравнение просадок RYMTX и SIHAX

Максимальная просадка RYMTX за все время составила -34.19%, что меньше максимальной просадки SIHAX в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMTX и SIHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMTXSIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-36.72%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-2.86%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-3.40%

-14.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-13.95%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.54%

-19.31%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.10%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-2.62%

-16.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.60%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMTX и SIHAX

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что RYMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMTXSIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.12%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

2.53%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

3.17%

+7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

4.39%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

4.60%

+6.04%

Сравнение комиссий RYMTX и SIHAX

RYMTX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SIHAX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMTX и SIHAX

Дивидендная доходность RYMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности SIHAX в 6.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.55%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		6.33%6.39%5.45%4.91%4.75%3.70%4.79%5.44%6.86%5.53%6.09%7.53%

Часто задаваемые вопросы

RYMTX and SIHAX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMTX has higher volatility (1.66%) compared to SIHAX (1.12%). In terms of maximum drawdown, RYMTX dropped -34.19% vs SIHAX's -36.72%.

RYMTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMTX и SIHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор