PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMTX с SIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMTX с SIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX).

RYMTX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMTX и SIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMTX и SIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		6.91%5.52%0.56%3.62%14.75%2.62%2.07%7.18%-7.87%7.39%
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		-1.76%6.84%6.93%10.74%-10.51%4.36%4.55%11.26%-3.17%6.91%

Доходность по периодам

С начала года, RYMTX показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у SIHAX с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции RYMTX уступали акциям SIHAX по среднегодовой доходности: 2.72% против 4.84% соответственно.

RYMTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.82%
С начала года
6.91%
6 месяцев
10.53%
1 год
17.39%
3 года*
5.93%
5 лет*
6.11%
10 лет*
2.72%

SIHAX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-0.57%
1 год
4.38%
3 года*
6.42%
5 лет*
3.06%
10 лет*
4.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

Guggenheim High Yield Fund

Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с SPYRYMTX с AQMIXRYMTX с CTARYMTX с DBMFRYMTX с RYMQXRYMTX с RYOCXRYMTX с GUG
Часто сравнивают с SIHAX:
SIHAX с TAHTXSIHAX с IHFAXSIHAX с IPHYXSIHAX с TYHYXSIHAX с DGROSIHAX с QQQSIHAX с PEY

Сравнение комиссий RYMTX и SIHAX

RYMTX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SIHAX в 1.05%.

RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund

Доходность на риск

RYMTX vs. SIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SIHAX
Ранг доходности на риск SIHAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMTX c SIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMTXSIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.32

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.96

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.61

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

6.54

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMTX vs. SIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMTX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIHAX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMTX и SIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMTXSIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.32

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.71

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

1.06

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.28

-1.19

Корреляция

Корреляция между RYMTX и SIHAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMTX и SIHAX

Дивидендная доходность RYMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности SIHAX в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.64%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		5.97%6.39%5.45%4.91%4.75%3.70%4.79%5.44%6.86%5.53%6.09%7.53%

Просадки

Сравнение просадок RYMTX и SIHAX

Максимальная просадка RYMTX за все время составила -34.19%, что меньше максимальной просадки SIHAX в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMTX и SIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMTXSIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-36.72%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-2.86%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-13.95%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.54%

-19.31%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-2.16%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-2.64%

-16.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.71%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMTX и SIHAX

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что RYMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMTXSIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

1.42%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

2.20%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

3.44%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

4.33%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

4.59%

+6.09%