PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMTX с LOTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMTX с LOTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и LoCorr Market Trend Fund (LOTIX).

RYMTX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. LOTIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMTX и LOTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и LoCorr Market Trend Fund (LOTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMTX и LOTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		6.91%5.52%0.56%3.62%14.75%2.62%2.07%7.18%-7.87%7.39%
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		13.24%4.07%5.74%-10.95%29.93%1.03%4.81%18.53%-13.44%3.84%

Доходность по периодам

С начала года, RYMTX показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у LOTIX с доходностью 13.24%. За последние 10 лет акции RYMTX уступали акциям LOTIX по среднегодовой доходности: 2.72% против 3.90% соответственно.

RYMTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.82%
С начала года
6.91%
6 месяцев
10.53%
1 год
17.39%
3 года*
5.93%
5 лет*
6.11%
10 лет*
2.72%

LOTIX

1 день
0.24%
1 месяц
1.86%
С начала года
13.24%
6 месяцев
16.79%
1 год
20.61%
3 года*
5.70%
5 лет*
6.94%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

LoCorr Market Trend Fund

Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с SPYRYMTX с AQMIXRYMTX с CTARYMTX с DBMFRYMTX с RYMQXRYMTX с RYOCXRYMTX с GUG
Часто сравнивают с LOTIX:
LOTIX с SPYLOTIX с QDVOLOTIX с WARAXLOTIX с MFTFXLOTIX с ABYAXLOTIX с EBSIXLOTIX с AQMIX

Сравнение комиссий RYMTX и LOTIX

И RYMTX, и LOTIX имеют комиссию равную 1.75%.

RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund

Доходность на риск

RYMTX vs. LOTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LOTIX
Ранг доходности на риск LOTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOTIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOTIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOTIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOTIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMTX c LOTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и LoCorr Market Trend Fund (LOTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMTXLOTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.76

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.46

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.79

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

5.65

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMTX vs. LOTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMTX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOTIX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMTX и LOTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMTXLOTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.30

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.41

-0.33

Корреляция

Корреляция между RYMTX и LOTIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMTX и LOTIX

Дивидендная доходность RYMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности LOTIX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.64%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		2.31%2.62%5.66%2.73%17.57%3.62%0.24%1.33%0.00%0.00%1.89%0.93%

Просадки

Сравнение просадок RYMTX и LOTIX

Максимальная просадка RYMTX за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки LOTIX в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMTX и LOTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMTXLOTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-28.32%

-5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-6.93%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-22.17%

+4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.54%

-25.83%

+8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.49%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-10.93%

-8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

3.55%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMTX и LOTIX

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что RYMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMTXLOTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.00%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

9.57%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

11.69%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

13.21%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

13.20%

-2.52%