Сравнение RYMTX с GFIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX).
RYMTX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. GFIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RYMTX и GFIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYMTX и GFIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 6.91% | 5.52% | 0.56% | 3.62% | 14.75% | 2.62% | 2.07% | 7.18% | -7.87% | 7.39% |
GFIRX Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund | 0.22% | 0.54% | -5.17% | -3.87% | 20.44% | 4.86% | 6.94% | 2.61% | -2.24% | 2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, RYMTX показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у GFIRX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции RYMTX превзошли акции GFIRX по среднегодовой доходности: 2.72% против 2.33% соответственно.
RYMTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 2.72%
GFIRX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 2.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYMTX и GFIRX
RYMTX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии GFIRX в 1.33%.
Доходность на риск
RYMTX vs. GFIRX — Ранг доходности на риск
RYMTX
GFIRX
Сравнение RYMTX c GFIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYMTX | GFIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.88 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.24 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.30 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 4.01 | +6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYMTX | GFIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.88 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.24 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.22 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между RYMTX и GFIRX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMTX и GFIRX
Дивидендная доходность RYMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, тогда как GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 5.64% | 6.03% | 5.10% | 1.02% | 4.80% | 0.00% | 7.56% | 0.00% | 0.00% | 4.70% | 5.19% | 2.68% |
GFIRX Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.11% | 7.35% | 1.21% | 7.06% | 0.16% | 0.49% | 0.00% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок RYMTX и GFIRX
Максимальная просадка RYMTX за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки GFIRX в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMTX и GFIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYMTX | GFIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -23.09% | -11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -5.15% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -23.09% | +5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.54% | -23.09% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -12.28% | +10.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -7.00% | -12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.85% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMTX и GFIRX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что RYMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYMTX | GFIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 3.26% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 6.23% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 8.80% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.15% | 10.37% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.68% | 9.04% | +1.64% |