PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMQX с ADANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMQX с ADANX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYMQX (Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund) and ADANX (AQR Diversified Arbitrage Fund Class N) are both Multistrategy funds. Over the past 10 years, RYMQX returned 2.20%/yr vs 6.60%/yr for ADANX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. RYMQX charges 1.76%/yr vs 2.12%/yr for ADANX.

Доходность

Сравнение доходности RYMQX и ADANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMQX показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у ADANX с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции RYMQX уступали акциям ADANX по среднегодовой доходности: 2.20% против 6.60% соответственно.

RYMQX

1 день
0.08%
1 месяц
1.13%
С начала года
5.34%
6 месяцев
6.32%
1 год
9.17%
3 года*
1.76%
5 лет*
0.28%
10 лет*
2.20%

ADANX

1 день
0.08%
1 месяц
0.61%
С начала года
2.97%
6 месяцев
3.43%
1 год
6.55%
3 года*
6.00%
5 лет*
2.74%
10 лет*
6.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMQX и ADANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund		5.34%1.58%-3.59%4.26%-3.47%7.17%7.40%4.79%-4.66%3.49%
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		2.97%7.75%2.92%4.23%-3.54%5.99%24.85%8.33%2.02%5.59%

Correlation

The correlation between RYMQX and ADANX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2009 г.

0.13

The correlation between RYMQX and ADANX shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund

AQR Diversified Arbitrage Fund Class N

Часто сравнивают с RYMQX:
RYMQX с QQQRYMQX с SHRIXRYMQX с ARBIXRYMQX с QSPNXRYMQX с RYMTXRYMQX с SECEXRYMQX с SECUX
Часто сравнивают с ADANX:
ADANX с QRPNXADANX с SRRIXADANX с TMSRXADANX с CSQIXADANX с FCRIXADANX с GAAVXADANX с SPATX

Доходность на риск

RYMQX vs. ADANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMQX
Ранг доходности на риск RYMQX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMQX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMQX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMQX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMQX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ADANX
Ранг доходности на риск ADANX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMQX c ADANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMQXADANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
4.62

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
7.98

-4.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

2.14

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

16.67

-12.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

46.11

-32.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMQX vs. ADANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMQX на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа ADANX равного 4.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMQX и ADANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMQXADANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

4.62

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

1.05

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

1.54

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.15

-0.95

Просадки

Сравнение просадок RYMQX и ADANX

Максимальная просадка RYMQX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки ADANX в -14.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMQX и ADANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMQXADANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-14.73%

-14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.22%

-0.39%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-1.70%

-12.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.98%

-7.48%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.98%

-14.73%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.00%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-3.02%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.14%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMQX и ADANX

Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что RYMQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMQXADANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.34%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

1.07%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

1.42%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

2.62%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

4.28%

+1.01%

Сравнение комиссий RYMQX и ADANX

RYMQX берет комиссию в 1.76%, что меньше комиссии ADANX в 2.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMQX и ADANX

Дивидендная доходность RYMQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности ADANX в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		1.80%1.86%0.96%2.47%0.10%0.40%1.33%1.81%6.22%6.84%6.83%4.43%
RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund		9.62%10.13%2.89%3.12%1.67%0.78%1.03%2.10%0.16%0.00%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYMQX and ADANX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMQX has higher volatility (0.67%) compared to ADANX (0.34%). In terms of maximum drawdown, RYMQX dropped -29.13% vs ADANX's -14.73%.

ADANX currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMQX и ADANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор