PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMMX с VSMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMMX с VSMVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYMMX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund) and VSMVX (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, RYMMX returned 9.81%/yr vs 10.25%/yr for VSMVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RYMMX charges 2.26%/yr vs 0.08%/yr for VSMVX.

Доходность

Сравнение доходности RYMMX и VSMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMMX показывает доходность 11.94%, что значительно ниже, чем у VSMVX с доходностью 15.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYMMX имеют среднегодовую доходность 9.81%, а акции VSMVX немного впереди с 10.25%.

RYMMX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.00%
С начала года
11.94%
6 месяцев
10.11%
1 год
23.65%
3 года*
14.10%
5 лет*
7.48%
10 лет*
9.81%

VSMVX

1 день
-1.15%
1 месяц
1.16%
С начала года
15.25%
6 месяцев
15.26%
1 год
37.71%
3 года*
14.11%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMMX и VSMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMMX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund		11.94%5.11%3.49%26.78%-6.06%30.05%5.74%20.83%-19.66%12.28%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		15.25%6.38%7.53%14.85%-11.12%30.85%2.79%24.47%-12.67%11.64%

Correlation

The correlation between RYMMX and VSMVX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2012 г.

0.93

The correlation between RYMMX and VSMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с RYMMX:
RYMMX с FXAIXRYMMX с RYSIXRYMMX с RYCKXRYMMX с RYSEXRYMMX с ARSMXRYMMX с RYVYXRYMMX с RYDAX
Часто сравнивают с VSMVX:
VSMVX с VSIAXVSMVX с AVUVVSMVX с VOOVSMVX с VSGIXVSMVX с VBRVSMVX с SPYVSMVX с VB

Доходность на риск

RYMMX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMMX
Ранг доходности на риск RYMMX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMMX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMMX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VSMVX
Ранг доходности на риск VSMVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMMX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMMXVSMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.05

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.94

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

4.02

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

13.23

-8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMMX vs. VSMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMMX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа VSMVX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMMX и VSMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMMXVSMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.05

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.26

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.50

-0.23

Просадки

Сравнение просадок RYMMX и VSMVX

Максимальная просадка RYMMX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMMX и VSMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMMXVSMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-47.61%

-25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-9.33%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.11%

-28.81%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-28.81%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.43%

-47.61%

-6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.15%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-7.64%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.83%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMMX и VSMVX

Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) имеют волатильность 4.52% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMMXVSMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.44%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

11.58%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

18.34%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

22.02%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.02%

24.13%

+0.89%

Сравнение комиссий RYMMX и VSMVX

RYMMX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMMX и VSMVX

Дивидендная доходность RYMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VSMVX в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMMX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund		0.16%0.18%8.21%0.48%17.90%6.82%0.05%0.00%3.84%1.94%0.22%0.30%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		1.65%1.45%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%

Часто задаваемые вопросы

RYMMX and VSMVX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMMX has higher volatility (4.52%) compared to VSMVX (4.44%). In terms of maximum drawdown, RYMMX dropped -73.49% vs VSMVX's -47.61%.

VSMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMMX и VSMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор