PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYMMX с VESMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMMX с VESMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYMMX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund) and VESMX (VELA Small Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, RYMMX returned 10.04%/yr vs 8.55%/yr for VESMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RYMMX charges 2.26%/yr vs 1.20%/yr for VESMX.

Доходность

Сравнение доходности RYMMX и VESMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) и VELA Small Cap Fund (VESMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMMX показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у VESMX с доходностью 8.55%.

RYMMX

1 день
0.57%
1 месяц
1.26%
6 месяцев
8.53%
С начала года
14.48%
1 год
16.67%
3 года*
10.89%
5 лет*
10.04%
10 лет*
9.63%

VESMX

1 день
0.45%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
3.40%
С начала года
8.55%
1 год
17.68%
3 года*
11.04%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMMX и VESMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RYMMX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund		14.48%5.11%3.49%26.78%-6.06%30.05%28.60%
VESMX
VELA Small Cap Fund		8.55%8.12%10.77%11.22%-5.53%31.60%21.26%

Correlation

The correlation between RYMMX and VESMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2020 г.

0.90

The correlation between RYMMX and VESMX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund

VELA Small Cap Fund

Часто сравнивают с RYMMX:
RYMMX с FXAIXRYMMX с ARSMXRYMMX с RYCKXRYMMX с RYSIXRYMMX с RYSEXRYMMX с RYVYXRYMMX с RYTNX
Часто сравнивают с VESMX:
VESMX с VSMAXVESMX с ARSMXVESMX с VELIXVESMX с VEITXVESMX с BRSIXVESMX с RYSEXVESMX с NSDVX

Доходность на риск

RYMMX vs. VESMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMMX
Ранг доходности на риск RYMMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMMX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VESMX
Ранг доходности на риск VESMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESMX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESMX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMMX c VESMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) и VELA Small Cap Fund (VESMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYMMXVESMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.27

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.92

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.89

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

5.67

-1.90

RYMMX vs. VESMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMMX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VESMX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMMX и VESMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYMMX и VESMX

Максимальная просадка RYMMX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки VESMX в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMMX и VESMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMMXVESMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-20.35%

-53.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-9.48%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.11%

-20.35%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-20.35%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-4.50%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.14%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMMX и VESMX

Текущая волатильность для Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) составляет 3.03%, в то время как у VELA Small Cap Fund (VESMX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что RYMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VESMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMMXVESMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.36%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

10.04%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

14.26%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.74%

17.27%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

18.12%

+6.74%

Сравнение комиссий RYMMX и VESMX

RYMMX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии VESMX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMMX и VESMX

Дивидендная доходность RYMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VESMX в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMMX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund		0.16%0.18%8.21%0.48%17.90%6.82%0.05%0.00%3.84%1.94%0.22%0.30%
VESMX
VELA Small Cap Fund		0.93%1.01%0.22%0.66%0.69%0.98%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYMMX and VESMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VESMX has higher volatility (3.36%) compared to RYMMX (3.03%). In terms of maximum drawdown, RYMMX dropped -73.49% vs VESMX's -20.35%.

VESMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMMX и VESMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор