PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMMX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMMX с RYURX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYMMX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYMMX is a Small Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMMX returned 9.86%/yr vs -25.99%/yr for RYURX. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. RYMMX charges 2.26%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYMMX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMMX показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции RYMMX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 9.86% против -25.99% соответственно.

RYMMX

1 день
1.70%
1 месяц
3.95%
С начала года
12.45%
6 месяцев
9.88%
1 год
22.84%
3 года*
14.27%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.86%

RYURX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-8.24%
1 год
-17.89%
3 года*
-49.15%
5 лет*
-34.38%
10 лет*
-25.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMMX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMMX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund		12.45%5.11%3.49%26.78%-6.06%30.05%5.74%20.83%-19.66%12.28%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.72%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYMMX and RYURX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.81

Over the past year, the inverse relationship between RYMMX and RYURX has weakened: their correlation has moved from -0.81 to -0.57, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYMMX:
RYMMX с FXAIXRYMMX с RYSIXRYMMX с RYCKXRYMMX с RYSEXRYMMX с ARSMXRYMMX с RYVYXRYMMX с RYDAX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с RYCLX

Доходность на риск

RYMMX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMMX
Ранг доходности на риск RYMMX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMMX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMMX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMMX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMMX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMMX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMMXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-1.56

+2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
-2.25

+4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.76

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

-1.00

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

-1.87

+7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMMX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMMX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMMX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMMXRYURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

-1.56

+2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.87

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

-0.84

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.62

+0.89

Просадки

Сравнение просадок RYMMX и RYURX

Максимальная просадка RYMMX за все время составила -73.49%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMMX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMMXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-99.34%

+25.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-18.35%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.11%

-87.70%

+62.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-88.82%

+63.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.43%

-95.29%

+40.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.34%

+99.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-69.04%

+57.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

9.86%

-5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMMX и RYURX

Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что RYMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMMXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

2.79%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

8.93%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

11.79%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

39.62%

-17.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

31.10%

-6.07%

Сравнение комиссий RYMMX и RYURX

RYMMX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMMX и RYURX

Дивидендная доходность RYMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности RYURX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMMX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund		0.16%0.18%8.21%0.48%17.90%6.82%0.05%0.00%3.84%1.94%0.22%0.30%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.18%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYMMX and RYURX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMMX has higher volatility (4.70%) compared to RYURX (2.79%). In terms of maximum drawdown, RYMMX dropped -73.49% vs RYURX's -99.34%.

RYMMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMMX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор