PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMMX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMMX с RYURX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYMMX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYMMX is a Small Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMMX returned 10.03%/yr vs -13.02%/yr for RYURX. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. RYMMX charges 2.26%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYMMX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMMX показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции RYMMX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 10.03% против -13.02% соответственно.

RYMMX

1 день
-0.34%
1 месяц
2.54%
С начала года
10.93%
6 месяцев
9.28%
1 год
17.49%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.03%

RYURX

1 день
1.44%
1 месяц
1.61%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-4.38%
1 год
-13.70%
3 года*
-11.73%
5 лет*
-8.52%
10 лет*
-13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMMX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMMX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund		10.93%5.11%3.49%26.78%-6.06%30.05%5.74%20.83%-19.66%12.28%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-5.66%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYMMX and RYURX is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.81

Over the past year, the inverse relationship between RYMMX and RYURX has weakened: their correlation has moved from -0.81 to -0.56, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYMMX:
RYMMX с FXAIXRYMMX с ARSMXRYMMX с RYCKXRYMMX с RYSIXRYMMX с RYVYXRYMMX с RYSEXRYMMX с RYDAX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с RYTPXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYVNX

Доходность на риск

RYMMX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMMX
Ранг доходности на риск RYMMX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMMX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMMX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMMX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYMMXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-1.18

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-1.69

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.82

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.89

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.34

-1.67

+6.02

RYMMX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMMX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMMX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYMMX и RYURX

Максимальная просадка RYMMX за все время составила -73.49%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMMX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMMXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-96.72%

+23.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-16.51%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.11%

-38.48%

+13.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-44.10%

+18.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.43%

-76.43%

+22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-96.61%

+93.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-68.96%

+57.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

9.63%

-5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMMX и RYURX

Текущая волатильность для Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) составляет 4.45%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что RYMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMMXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.85%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

9.87%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

12.50%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

17.10%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

18.12%

+6.84%

Сравнение комиссий RYMMX и RYURX

RYMMX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMMX и RYURX

Дивидендная доходность RYMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности RYURX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMMX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund		0.16%0.18%8.21%0.48%17.90%6.82%0.05%0.00%3.84%1.94%0.22%0.30%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.05%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYMMX and RYURX have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYURX has higher volatility (4.85%) compared to RYMMX (4.45%). In terms of maximum drawdown, RYMMX dropped -73.49% vs RYURX's -96.72%.

RYMMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMMX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор