PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMMX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMMX с RYTPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYMMX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYMMX is a Small Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMMX returned 10.03%/yr vs -17.50%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. RYMMX charges 2.26%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.

Доходность

Сравнение доходности RYMMX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMMX показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -12.39%. За последние 10 лет акции RYMMX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 10.03% против -17.50% соответственно.

RYMMX

1 день
-0.34%
1 месяц
2.54%
С начала года
10.93%
6 месяцев
9.28%
1 год
17.49%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.03%

RYTPX

1 день
2.90%
1 месяц
4.28%
С начала года
-12.39%
6 месяцев
-10.07%
1 год
-28.37%
3 года*
-26.98%
5 лет*
-21.19%
10 лет*
-17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMMX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMMX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund		10.93%5.11%3.49%26.78%-6.06%30.05%5.74%20.83%-19.66%12.28%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-12.39%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Correlation

The correlation between RYMMX and RYTPX is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.78

Over the past year, the inverse relationship between RYMMX and RYTPX has weakened: their correlation has moved from -0.78 to -0.55, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYMMX:
RYMMX с FXAIXRYMMX с ARSMXRYMMX с RYCKXRYMMX с RYSIXRYMMX с RYVYXRYMMX с RYSEXRYMMX с RYDAX
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с UHPIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с RYCLXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX

Доходность на риск

RYMMX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMMX
Ранг доходности на риск RYMMX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMMX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMMX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMMX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYMMXRYTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-1.20

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-1.80

+3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.80

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.92

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.34

-1.62

+5.96

RYMMX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMMX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа RYTPX равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMMX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYMMX и RYTPX

Максимальная просадка RYMMX за все время составила -73.49%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMMX и RYTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMMXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-99.92%

+26.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-32.67%

+20.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.11%

-68.03%

+42.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-75.66%

+50.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.43%

-96.56%

+42.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-99.91%

+96.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-82.33%

+70.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

20.16%

-15.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMMX и RYTPX

Текущая волатильность для Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) составляет 4.45%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что RYMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMMXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

9.58%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

19.85%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

25.10%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

33.95%

-12.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

290.09%

-265.13%

Сравнение комиссий RYMMX и RYTPX

RYMMX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYTPX в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMMX и RYTPX

Дивидендная доходность RYMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности RYTPX в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMMX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund		0.16%0.18%8.21%0.48%17.90%6.82%0.05%0.00%3.84%1.94%0.22%0.30%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		5.87%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYMMX and RYTPX have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTPX has higher volatility (9.58%) compared to RYMMX (4.45%). In terms of maximum drawdown, RYMMX dropped -73.49% vs RYTPX's -99.92%.

RYMMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMMX и RYTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор