PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMMX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMMX с RYTPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYMMX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYMMX is a Small Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMMX returned 9.86%/yr vs -17.53%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. RYMMX charges 2.26%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.

Доходность

Сравнение доходности RYMMX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMMX показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -17.63%. За последние 10 лет акции RYMMX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 9.86% против -17.53% соответственно.

RYMMX

1 день
1.70%
1 месяц
3.95%
С начала года
12.45%
6 месяцев
9.88%
1 год
22.84%
3 года*
14.27%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.86%

RYTPX

1 день
-0.24%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-17.63%
6 месяцев
-17.07%
1 год
-35.12%
3 года*
-29.11%
5 лет*
-22.76%
10 лет*
-17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMMX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMMX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund		12.45%5.11%3.49%26.78%-6.06%30.05%5.74%20.83%-19.66%12.28%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-17.63%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Correlation

The correlation between RYMMX and RYTPX is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.78

Over the past year, the inverse relationship between RYMMX and RYTPX has weakened: their correlation has moved from -0.78 to -0.56, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYMMX:
RYMMX с FXAIXRYMMX с RYSIXRYMMX с RYCKXRYMMX с RYSEXRYMMX с ARSMXRYMMX с RYVYXRYMMX с RYDAX
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с UHPIXRYTPX с URPIXRYTPX с RYCLXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX

Доходность на риск

RYMMX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMMX
Ранг доходности на риск RYMMX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMMX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMMX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMMX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMMX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMMX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMMXRYTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-1.52

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
-2.37

+4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.74

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

-1.00

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

-1.74

+7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMMX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMMX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа RYTPX равного -1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMMX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMMXRYTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

-1.52

+2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.68

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

-0.06

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.06

+0.33

Просадки

Сравнение просадок RYMMX и RYTPX

Максимальная просадка RYMMX за все время составила -73.49%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMMX и RYTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMMXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-99.92%

+26.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-35.82%

+23.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.11%

-68.03%

+42.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-75.66%

+50.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.43%

-96.56%

+42.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.92%

+99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-82.33%

+70.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

20.65%

-16.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMMX и RYTPX

Текущая волатильность для Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) составляет 4.70%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что RYMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMMXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.66%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

18.00%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

23.70%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

33.74%

-11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

289.86%

-264.83%

Сравнение комиссий RYMMX и RYTPX

RYMMX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYTPX в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMMX и RYTPX

Дивидендная доходность RYMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности RYTPX в 6.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMMX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund		0.16%0.18%8.21%0.48%17.90%6.82%0.05%0.00%3.84%1.94%0.22%0.30%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.25%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYMMX and RYTPX have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTPX has higher volatility (5.66%) compared to RYMMX (4.70%). In terms of maximum drawdown, RYMMX dropped -73.49% vs RYTPX's -99.92%.

RYMMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMMX и RYTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор