Сравнение RYMKX с RYAIX
RYMKX (Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYMKX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMKX returned 10.97%/yr vs -18.82%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. RYMKX charges 1.69%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYMKX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYMKX показывает доходность 28.57%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -14.53%. За последние 10 лет акции RYMKX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 10.97% против -18.82% соответственно.
RYMKX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 15.08%
- С начала года
- 28.57%
- 1 год
- 48.91%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 10.97%
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -14.53%
- 1 год
- -20.79%
- 3 года*
- -16.65%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- -18.82%
Сравнение доходности по годам RYMKX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMKX Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund | 28.57% | 12.79% | 11.00% | 20.06% | -33.16% | 16.62% | 20.94% | 35.38% | -19.62% | 20.07% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.53% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYMKX and RYAIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | -0.78 |
The correlation between RYMKX and RYAIX shifts across timeframes, from -0.78 (all time) to -0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYMKX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYMKX
RYAIX
Сравнение RYMKX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund (RYMKX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYMKX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.82 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.82 | +3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | -1.69 | +12.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYMKX и RYAIX
Максимальная просадка RYMKX за все время составила -77.57%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMKX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYMKX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -98.93% | +21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.96% | -25.47% | +8.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.72% | -50.13% | +10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.65% | -61.15% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.65% | -87.96% | +24.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.74% | -98.89% | +79.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -73.39% | +50.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 12.37% | -7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMKX и RYAIX
Текущая волатильность для Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund (RYMKX) составляет 5.66%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что RYMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYMKX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 7.84% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.27% | 15.39% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.21% | 18.66% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.47% | 23.24% | +22.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.12% | 22.80% | +18.32% |
Сравнение комиссий RYMKX и RYAIX
RYMKX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMKX и RYAIX
Дивидендная доходность RYMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности RYAIX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.61% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYMKX Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund | 0.65% | 0.84% | 1.30% | 0.21% | 0.00% | 57.14% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.87% | 8.26% |
Часто задаваемые вопросы
RYMKX and RYAIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to RYMKX (5.66%). In terms of maximum drawdown, RYMKX dropped -77.57% vs RYAIX's -98.93%.
RYMKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYMKX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор