PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMKX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMKX с RYAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYMKX (Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYMKX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMKX returned 11.10%/yr vs -19.27%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. RYMKX charges 1.69%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYMKX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund (RYMKX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMKX показывает доходность 23.69%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.26%. За последние 10 лет акции RYMKX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 11.10% против -19.27% соответственно.

RYMKX

1 день
-2.01%
1 месяц
2.18%
С начала года
23.69%
6 месяцев
19.77%
1 год
56.07%
3 года*
21.05%
5 лет*
3.27%
10 лет*
11.10%

RYAIX

1 день
0.30%
1 месяц
-8.23%
С начала года
-17.26%
6 месяцев
-15.89%
1 год
-26.83%
3 года*
-19.19%
5 лет*
-14.72%
10 лет*
-19.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMKX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMKX
Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund		23.69%12.79%11.00%20.06%-33.16%16.62%20.94%35.38%-19.62%20.07%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.26%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYMKX and RYAIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.78

The correlation between RYMKX and RYAIX shifts across timeframes, from -0.78 (all time) to -0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYMKX:
RYMKX с RYJSXRYMKX с CNPIXRYMKX с DXNLXRYMKX с RYMDXRYMKX с DXRLXRYMKX с REPIXRYMKX с UBPIX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT

Доходность на риск

RYMKX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMKX
Ранг доходности на риск RYMKX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMKX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMKX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMKX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMKX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMKX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMKX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund (RYMKX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMKXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
-1.68

+3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
-2.50

+5.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.73

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

-0.98

+4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

-2.15

+13.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMKX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMKX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMKX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMKXRYAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

-1.68

+3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.65

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

-0.85

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.17

+0.38

Просадки

Сравнение просадок RYMKX и RYAIX

Максимальная просадка RYMKX за все время составила -77.57%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMKX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMKXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.57%

-98.93%

+21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.96%

-27.64%

+10.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-50.13%

+10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.65%

-61.15%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.65%

-89.04%

+25.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.78%

-98.93%

+76.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.36%

-73.30%

+49.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

12.59%

-7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMKX и RYAIX

Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund (RYMKX) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что RYMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMKXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

4.53%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.34%

12.35%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.76%

16.17%

+12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.44%

22.85%

+22.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.16%

22.66%

+18.50%

Сравнение комиссий RYMKX и RYAIX

RYMKX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMKX и RYAIX

Дивидендная доходность RYMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности RYAIX в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.69%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYMKX
Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund		0.68%0.84%1.30%0.21%0.00%57.14%0.29%0.00%0.00%0.00%9.87%8.26%

Часто задаваемые вопросы

RYMKX and RYAIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMKX has higher volatility (8.62%) compared to RYAIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, RYMKX dropped -77.57% vs RYAIX's -98.93%.

RYMKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMKX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор