Сравнение RYMKX с RYURX
RYMKX (Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYMKX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMKX returned 10.97%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. RYMKX charges 1.69%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYMKX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYMKX показывает доходность 28.57%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции RYMKX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 10.97% против -12.69% соответственно.
RYMKX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 15.08%
- С начала года
- 28.57%
- 1 год
- 48.91%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 10.97%
RYURX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -6.77%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- -11.53%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -12.69%
Сравнение доходности по годам RYMKX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMKX Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund | 28.57% | 12.79% | 11.00% | 20.06% | -33.16% | 16.62% | 20.94% | 35.38% | -19.62% | 20.07% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -7.91% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYMKX and RYURX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | -0.86 |
The correlation between RYMKX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYMKX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYMKX
RYURX
Сравнение RYMKX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund (RYMKX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYMKX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.83 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.87 | +3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | -1.64 | +12.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYMKX и RYURX
Максимальная просадка RYMKX за все время составила -77.57%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMKX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYMKX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -96.72% | +19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.96% | -16.08% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.72% | -38.48% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.65% | -44.10% | -19.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.65% | -75.17% | +11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.74% | -96.69% | +76.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -69.01% | +45.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 8.50% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMKX и RYURX
Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund (RYMKX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что RYMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYMKX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 3.64% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.27% | 9.94% | +11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.21% | 12.49% | +16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.47% | 17.11% | +28.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.12% | 18.09% | +23.03% |
Сравнение комиссий RYMKX и RYURX
RYMKX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMKX и RYURX
Дивидендная доходность RYMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности RYURX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMKX Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund | 0.65% | 0.84% | 1.30% | 0.21% | 0.00% | 57.14% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.87% | 8.26% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYMKX and RYURX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYMKX has higher volatility (5.66%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYMKX dropped -77.57% vs RYURX's -96.72%.
RYMKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYMKX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор