PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMEX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMEX с RYGRX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RYMEX (Rydex Commodities Strategy Fund) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYMEX is a Commodities fund managed by Rydex Funds, while RYGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMEX returned 6.45%/yr vs 14.07%/yr for RYGRX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. RYMEX charges 1.60%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.

Доходность

Сравнение доходности RYMEX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMEX показывает доходность 25.51%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 35.24%. За последние 10 лет акции RYMEX уступали акциям RYGRX по среднегодовой доходности: 6.45% против 14.07% соответственно.

RYMEX

1 день
-0.95%
1 месяц
-12.18%
С начала года
25.51%
6 месяцев
24.02%
1 год
27.22%
3 года*
13.03%
5 лет*
12.25%
10 лет*
6.45%

RYGRX

1 день
1.49%
1 месяц
10.34%
С начала года
35.24%
6 месяцев
32.32%
1 год
42.19%
3 года*
27.04%
5 лет*
10.59%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMEX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		25.51%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-22.99%15.48%-14.96%4.67%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		35.24%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Correlation

The correlation between RYMEX and RYGRX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.28

The correlation between RYMEX and RYGRX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Commodities Strategy Fund

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с PCLPXRYMEX с SRUUFRYMEX с FFGIXRYMEX с FYHTXRYMEX с RYTNXRYMEX с PQCMXRYMEX с BCSKX
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FBCGXRYGRX с FNCMXRYGRX с SEQUXRYGRX с PRGFXRYGRX с ALARX

Доходность на риск

RYMEX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMEX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYMEXRYGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.05

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.75

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

3.96

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

14.75

-9.08

RYMEX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMEX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа RYGRX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMEX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYMEX и RYGRX

Максимальная просадка RYMEX за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMEX и RYGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMEXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.81%

-54.22%

-37.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.04%

-11.17%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-24.95%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-36.57%

+6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.20%

-36.63%

-22.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.33%

0.00%

-69.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.06%

-9.39%

-56.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

2.99%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMEX и RYGRX

Текущая волатильность для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) составляет 6.24%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что RYMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMEXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

9.88%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.96%

18.39%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

21.58%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

23.83%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

23.05%

-0.72%

Сравнение комиссий RYMEX и RYGRX

RYMEX берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMEX и RYGRX

Дивидендная доходность RYMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности RYGRX в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		3.76%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.90%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%109.50%0.74%44.23%1.49%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYMEX and RYGRX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYGRX has higher volatility (9.88%) compared to RYMEX (6.24%). In terms of maximum drawdown, RYMEX dropped -91.81% vs RYGRX's -54.22%.

RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMEX и RYGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор