PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMEX с FFGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMEX с FFGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX).

RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г.. FFGTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMEX и FFGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMEX и FFGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		38.51%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-14.96%4.67%
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M		23.99%27.96%2.37%-5.62%20.06%25.38%5.41%17.23%-13.73%17.38%

Доходность по периодам

С начала года, RYMEX показывает доходность 38.51%, что значительно выше, чем у FFGTX с доходностью 23.99%. За последние 10 лет акции RYMEX уступали акциям FFGTX по среднегодовой доходности: 0.85% против 13.40% соответственно.

RYMEX

1 день
-1.11%
1 месяц
19.77%
С начала года
38.51%
6 месяцев
39.41%
1 год
39.39%
3 года*
15.99%
5 лет*
17.19%
10 лет*
0.85%

FFGTX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.34%
С начала года
23.99%
6 месяцев
32.95%
1 год
52.13%
3 года*
17.50%
5 лет*
15.12%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Commodities Strategy Fund

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M

Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PQCMXRYMEX с PCLPXRYMEX с RYTNXRYMEX с FFGIXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTX
Часто сравнивают с FFGTX:
FFGTX с SDCIFFGTX с PQCMXFFGTX с BRCYXFFGTX с DCMSXFFGTX с EAPCXFFGTX с BICSXFFGTX с BCSKX

Сравнение комиссий RYMEX и FFGTX

RYMEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FFGTX в 1.52%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M

Доходность на риск

RYMEX vs. FFGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FFGTX
Ранг доходности на риск FFGTX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMEX c FFGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMEXFFGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.61

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

3.12

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

3.61

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

18.58

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMEX vs. FFGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMEX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGTX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMEX и FFGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMEXFFGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.61

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.60

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.33

-0.59

Корреляция

Корреляция между RYMEX и FFGTX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMEX и FFGTX

Дивидендная доходность RYMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности FFGTX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.72%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%0.00%0.00%
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M		1.63%2.02%1.93%1.47%1.47%2.91%1.03%2.51%1.57%0.36%1.05%2.07%

Просадки

Сравнение просадок RYMEX и FFGTX

Максимальная просадка RYMEX за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки FFGTX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMEX и FFGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMEXFFGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.96%

-58.53%

-35.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-14.66%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-27.31%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.87%

-48.88%

-20.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.22%

-1.34%

-82.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-20.55%

-48.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

2.85%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMEX и FFGTX

Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что RYMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMEXFFGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

6.17%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

13.76%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

20.48%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

21.55%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.61%

22.55%

+5.06%