PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RYLG с JELM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RYLG и JELM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF (JELM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


RYLG

1 день
-0.31%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
13.21%
С начала года
17.92%
1 год
30.09%
3 года*
12.88%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
11.33%

JELM

1 день
-0.10%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$214.60K$418.55K$965.66K
$69.03K$46.29K$49.84K

Сравнение доходности по годам RYLG и JELM


Correlation

The correlation between RYLG and JELM is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF

Доходность на риск

RYLG vs. JELM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 8787
Ранг коэф-та Мартина

JELM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RYLG c JELM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF (JELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RYLGJELMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.40

RYLG vs. JELM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYLG и JELM

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки JELM в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и JELM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RYLGJELMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-0.69%

-21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.35%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-0.21%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и JELM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RYLGJELMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

3.67%

+11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

3.67%

+13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

3.67%

+13.30%

Сравнение комиссий RYLG и JELM

RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JELM в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и JELM

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что больше доходности JELM в 1.21%


ПозицияTTM2025202420232022
JELM
Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF
1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF
10.12%10.82%23.73%5.78%4.36%

Часто задаваемые вопросы


RYLG and JELM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RYLG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for JELM.

RYLG has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 1.21% for JELM.

They also come from different issuers: Global X and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.35% for RYLG and 0.59% for JELM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLG и JELM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор