Сравнение RYLG с IPDP
RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. RYLG is passively managed, while IPDP is actively managed. RYLG charges 0.35%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности RYLG и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RYLG
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYLG и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 6.35% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов RYLG и IPDP
Секторы
RYLG
IPDP
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
Промышленность
RYLG
IPDP
Технологии
RYLG
IPDP
Здравоохранение
RYLG
IPDP
Финансовые услуги
RYLG
IPDP
Потребительский циклический сектор
RYLG
IPDP
Недвижимость
RYLG
IPDP
-
Энергетика
RYLG
IPDP
-
Сырьевые материалы
RYLG
IPDP
Коммунальные услуги
RYLG
IPDP
-
Коммуникационные услуги
RYLG
IPDP
-
Потребительский защитный сектор
RYLG
IPDP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYLG vs. IPDP — Ранг доходности на риск
RYLG
IPDP
Сравнение RYLG c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYLG | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYLG | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок RYLG и IPDP
Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYLG | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | 0.00% | -22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | 0.00% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | 0.00% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLG и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYLG | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 0.00% | +14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 0.00% | +17.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 0.00% | +17.17% |
Сравнение комиссий RYLG и IPDP
RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLG и IPDP
Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 10.34% | 10.82% | 23.73% | 5.78% | 4.36% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, RYLG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
RYLG has the higher dividend yield at 10.34%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: Global X and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.35% for RYLG and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для RYLG и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор