Сравнение RYLG с HOII
RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. RYLG is passively managed, while HOII is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYLG charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности RYLG и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYLG показывает доходность 14.84%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
RYLG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 14.84%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,931.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYLG и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 14.84% | 0.91% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between RYLG and HOII is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYLG vs. HOII — Ранг доходности на риск
RYLG
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RYLG c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYLG | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYLG и HOII
Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYLG | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -55.38% | +33.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | 0.00% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -36.68% | +32.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLG и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYLG | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 34,045.59% | -34,030.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 34,045.59% | -34,028.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 34,045.59% | -34,028.45% |
Сравнение комиссий RYLG и HOII
RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLG и HOII
Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 10.26% | 10.82% | 23.73% | 5.78% | 4.36% |
Часто задаваемые вопросы
RYLG and HOII have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RYLG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 10.26% for RYLG.
They also come from different issuers: Global X and REX. Their fees differ too: 0.35% for RYLG and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для RYLG и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор