Сравнение RYLG с ARMW
RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. RYLG is passively managed, while ARMW is actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. RYLG charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности RYLG и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYLG показывает доходность 12.45%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 363.23%.
RYLG
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYLG и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 12.45% | 0.85% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 363.23% | -40.49% |
Correlation
The correlation between RYLG and ARMW is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение распределения секторов RYLG и ARMW
Секторы
RYLG
ARMW
Промышленность
-
Технологии
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
RYLG
ARMW
-
Технологии
RYLG
ARMW
Здравоохранение
RYLG
ARMW
-
Финансовые услуги
RYLG
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
RYLG
ARMW
-
Недвижимость
RYLG
ARMW
-
Энергетика
RYLG
ARMW
-
Сырьевые материалы
RYLG
ARMW
-
Коммунальные услуги
RYLG
ARMW
-
Коммуникационные услуги
RYLG
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
RYLG
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYLG vs. ARMW — Ранг доходности на риск
RYLG
ARMW
Сравнение RYLG c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYLG | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYLG | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 4.96 | -4.33 |
Просадки
Сравнение просадок RYLG и ARMW
Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYLG | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -48.47% | +26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | 0.00% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -26.55% | +22.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLG и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYLG | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 88.46% | -73.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 88.46% | -71.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 88.46% | -71.29% |
Сравнение комиссий RYLG и ARMW
RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLG и ARMW
Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что меньше доходности ARMW в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 10.34% | 10.82% | 23.73% | 5.78% | 4.36% |
Часто задаваемые вопросы
RYLG and ARMW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RYLG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 15.20%, compared with 10.34% for RYLG.
They also come from different issuers: Global X and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.35% for RYLG and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для RYLG и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор