PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLG с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLG с AMDW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. RYLG is passively managed, while AMDW is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYLG charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.

Доходность

Сравнение доходности RYLG и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 176.01%.

RYLG

1 день
-0.71%
1 месяц
2.84%
С начала года
14.56%
6 месяцев
12.57%
1 год
30.21%
3 года*
13.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDW

1 день
-7.20%
1 месяц
12.58%
С начала года
176.01%
6 месяцев
174.69%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLG и AMDW

2026 (YTD)2025
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		14.56%8.79%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		176.01%36.56%

Correlation

The correlation between RYLG and AMDW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.52

Сравнение распределения секторов RYLG и AMDW

Секторы
RYLG
AMDW

Технологии

19.0%
27.8%

Промышленность

18.0%

-

Здравоохранение

16.3%

-

Финансовые услуги

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Недвижимость

5.9%

-

Энергетика

5.4%

-

Сырьевые материалы

4.7%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Технологии

RYLG
19.0%
AMDW
27.8%

Промышленность

RYLG
18.0%
AMDW

-

Здравоохранение

RYLG
16.3%
AMDW

-

Финансовые услуги

RYLG
15.5%
AMDW

-

Потребительский циклический сектор

RYLG
8.0%
AMDW

-

Недвижимость

RYLG
5.9%
AMDW

-

Энергетика

RYLG
5.4%
AMDW

-

Сырьевые материалы

RYLG
4.7%
AMDW

-

Коммунальные услуги

RYLG
2.8%
AMDW

-

Коммуникационные услуги

RYLG
2.4%
AMDW

-

Потребительский защитный сектор

RYLG
2.3%
AMDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMWRYLG с IWMRYLG с VFV.TORYLG с QYLGRYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с QDTE
Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с ARMWAMDW с CHPYAMDW с HBTAAMDW с ICRCAMDW с BAGYAMDW с NUKXAMDW с ULTI

Доходность на риск

RYLG vs. AMDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AMDW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYLGAMDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

—

—

RYLG vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYLG и AMDW

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLGAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-34.64%

+12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-7.20%

+6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-14.25%

+10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и AMDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLGAMDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

83.41%

-68.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

83.41%

-66.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

83.41%

-66.26%

Сравнение комиссий RYLG и AMDW

RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и AMDW

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что меньше доходности AMDW в 37.14%

ПозицияTTM2025202420232022
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		37.14%34.78%0.00%0.00%0.00%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		10.29%10.82%23.73%5.78%4.36%

Часто задаваемые вопросы

RYLG and AMDW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RYLG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

AMDW has the higher dividend yield at 37.14%, compared with 10.29% for RYLG.

They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for RYLG and 0.99% for AMDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLG и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор