PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYKIX с SBFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYKIX с SBFAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYKIX (Rydex Banking Fund) and SBFAX (1919 Financial Services Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, RYKIX returned 9.54%/yr vs 8.14%/yr for SBFAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.36% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RYKIX и SBFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Banking Fund (RYKIX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYKIX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у SBFAX с доходностью -5.71%. За последние 10 лет акции RYKIX превзошли акции SBFAX по среднегодовой доходности: 9.54% против 8.14% соответственно.

RYKIX

1 день
1.32%
1 месяц
1.12%
С начала года
3.07%
6 месяцев
6.27%
1 год
25.50%
3 года*
24.72%
5 лет*
5.99%
10 лет*
9.54%

SBFAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-3.47%
1 год
-2.84%
3 года*
12.93%
5 лет*
1.90%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYKIX и SBFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYKIX
Rydex Banking Fund		3.07%23.92%23.33%2.95%-16.81%33.70%-7.85%28.51%-19.19%12.47%
SBFAX
1919 Financial Services Fund		-5.71%4.29%24.86%1.50%-13.99%30.74%0.14%29.11%-14.94%14.65%

Correlation

The correlation between RYKIX and SBFAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.91

The correlation between RYKIX and SBFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Banking Fund

1919 Financial Services Fund

Часто сравнивают с RYKIX:
RYKIX с HSFNXRYKIX с FSPCXRYKIX с FSRBXRYKIX с RPFGXRYKIX с RMBKXRYKIX с ICFSXRYKIX с BTO
Часто сравнивают с SBFAX:
SBFAX с ICFSXSBFAX с RYFIXSBFAX с HSFNXSBFAX с RMBKXSBFAX с FLCSBFAX с BTOSBFAX с FSRBX

Доходность на риск

RYKIX vs. SBFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYKIX
Ранг доходности на риск RYKIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYKIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYKIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYKIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYKIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYKIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SBFAX
Ранг доходности на риск SBFAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBFAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBFAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBFAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBFAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBFAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYKIX c SBFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Banking Fund (RYKIX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYKIXSBFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-0.17

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-0.14

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.98

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

-0.22

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

-0.51

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYKIX vs. SBFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYKIX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа SBFAX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYKIX и SBFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYKIXSBFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-0.17

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.10

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.40

-0.32

Просадки

Сравнение просадок RYKIX и SBFAX

Максимальная просадка RYKIX за все время составила -80.14%, что больше максимальной просадки SBFAX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYKIX и SBFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYKIXSBFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.14%

-49.33%

-30.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-11.03%

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

-16.41%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.99%

-33.94%

-10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.08%

-43.58%

-7.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-8.57%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.46%

-9.52%

-17.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

4.72%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RYKIX и SBFAX

Rydex Banking Fund (RYKIX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с 1919 Financial Services Fund (SBFAX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что RYKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYKIXSBFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.48%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

10.10%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

14.18%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

19.33%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.03%

22.82%

+5.21%

Сравнение комиссий RYKIX и SBFAX

И RYKIX, и SBFAX имеют комиссию равную 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYKIX и SBFAX

Дивидендная доходность RYKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности SBFAX в 15.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYKIX
Rydex Banking Fund		3.23%3.32%3.29%1.46%3.11%0.48%2.90%0.59%2.32%0.36%0.41%0.48%
SBFAX
1919 Financial Services Fund		15.39%14.51%10.60%10.93%2.40%4.83%5.09%3.84%1.58%0.00%2.93%7.25%

Часто задаваемые вопросы

RYKIX and SBFAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYKIX has higher volatility (5.14%) compared to SBFAX (3.48%). In terms of maximum drawdown, RYKIX dropped -80.14% vs SBFAX's -49.33%.

RYKIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYKIX и SBFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор