PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJ с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYJ с SIXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL).

RYJ и SIXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Raymond James SB-1 Equity Index. Фонд был запущен 19 мая 2006 г.. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности RYJ и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYJ и SIXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		-0.92%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%48.65%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		4.93%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.42%

Доходность по периодам

С начала года, RYJ показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у SIXL с доходностью 4.93%.

RYJ

1 день
0.60%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.66%
1 год
6.54%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.42%

SIXL

1 день
0.43%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.93%
6 месяцев
3.63%
1 год
2.73%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с RYJ:
RYJ с IWMRYJ с OMFLRYJ с VIMAXRYJ с FDLSRYJ с RSHORYJ с VFMVRYJ с RSP
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с QQQSIXL с FNXSIXL с MOO

Сравнение комиссий RYJ и SIXL

RYJ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SIXL в 0.47%.

SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

Доходность на риск

RYJ vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJ c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJSIXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.23

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.39

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.33

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

1.07

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJ vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJ на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа SIXL равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJ и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJSIXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.23

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.35

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.66

-0.34

Корреляция

Корреляция между RYJ и SIXL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJ и SIXL

Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SIXL в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		1.76%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.36%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYJ и SIXL

Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и SIXL.

Загрузка...

Показатели просадок

RYJSIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-16.08%

-44.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-8.63%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-16.08%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-4.66%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-4.60%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.68%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJ и SIXL

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что RYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYJSIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

3.05%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

6.75%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

12.13%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

12.14%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

12.64%

+8.99%