Сравнение RYIPX с VFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce International Premier Fund (RYIPX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).

RYIPX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2010 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RYIPX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce International Premier Fund (RYIPX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYIPX и VFSAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
RYIPX Royce International Premier Fund	-7.51%	9.37%	-7.37%	7.68%	-27.27%	5.77%	15.74%	23.76%
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares	1.27%	29.89%	2.58%	15.13%	-21.30%	12.68%	11.90%	13.47%

Доходность по периодам

С начала года, RYIPX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.

RYIPX

1 день: 2.76%

1 месяц: -6.84%

С начала года: -7.51%

6 месяцев: -10.79%

1 год: 0.94%

3 года*: -2.01%

5 лет*: -4.72%

10 лет*: 4.02%

VFSAX

1 день: 2.40%

1 месяц: -8.22%

С начала года: 1.27%

6 месяцев: 3.64%

1 год: 29.20%

3 года*: 13.60%

5 лет*: 5.33%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Royce International Premier Fund

Название символа

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RYIPX:

RYIPX с SQLV RYIPX с HRIIX RYIPX с RYPNX RYIPX с RYDVX RYIPX с RIPIX RYIPX с RYVFX RYIPX с RYOTX

Часто сравнивают с VFSAX:

VFSAX с VFTAX VFSAX с VTIAX VFSAX с DFISX VFSAX с AVDV VFSAX с FSGGX VFSAX с VIGAX VFSAX с SPY

Сравнение комиссий RYIPX и VFSAX

RYIPX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.

RYIPX

Royce International Premier Fund

VFSAX

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

RYIPX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYIPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VFSAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYIPX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund (RYIPX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RYIPX	VFSAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.10	2.06	-1.96
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.22	2.63	-2.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.41	-0.38
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.03	2.49	-2.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.07	9.78	-9.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYIPX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYIPX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VFSAX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYIPX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RYIPX	VFSAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.10	2.06	-1.96
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.31	0.36	-0.67
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.27	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.48	-0.19

Корреляция

Корреляция между RYIPX и VFSAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYIPX и VFSAX

Дивидендная доходность RYIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VFSAX в 3.27%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RYIPX Royce International Premier Fund	0.86%	0.79%	4.10%	2.18%	3.18%	4.51%	0.00%	0.20%	0.00%	0.71%	2.40%	2.61%
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares	3.27%	3.31%	3.36%	3.06%	2.22%	2.67%	1.85%	3.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYIPX и VFSAX

Максимальная просадка RYIPX за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIPX и VFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RYIPX	VFSAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.14%	-39.86%	-2.28%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.68%	-11.48%	-5.20%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.14%	-33.81%	-8.33%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.14%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-33.02%	-9.36%	-23.66%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.19%	-9.42%	-2.77%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.24%	2.92%	+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RYIPX и VFSAX

Текущая волатильность для Royce International Premier Fund (RYIPX) составляет 6.19%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что RYIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RYIPX	VFSAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.19%	6.64%	-0.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.58%	10.11%	-0.53%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.80%	14.58%	-0.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.33%	14.90%	+0.43%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.14%	17.03%	-1.89%

Сравнение RYIPX с VFSAX

Доходность

Сравнение доходности RYIPX и VFSAX

Сравнение доходности по годам RYIPX и VFSAX

Доходность по периодам

RYIPX

VFSAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RYIPX и VFSAX

Доходность на риск

RYIPX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

RYIPX

VFSAX

Сравнение RYIPX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RYIPX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYIPX и VFSAX

Просадки

Сравнение просадок RYIPX и VFSAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RYIPX и VFSAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)