Сравнение RYIPX с VFSAX
RYIPX (Royce International Premier Fund) and VFSAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, RYIPX returned -4.61%/yr vs 6.12%/yr for VFSAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RYIPX charges 1.44%/yr vs 0.16%/yr for VFSAX.
Доходность
Сравнение доходности RYIPX и VFSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYIPX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 10.43%.
RYIPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- -2.94%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 4.80%
VFSAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYIPX и VFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIPX Royce International Premier Fund | -0.07% | 9.37% | -7.37% | 7.68% | -27.27% | 5.77% | 15.74% | 22.93% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 10.43% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 13.47% |
Correlation
The correlation between RYIPX and VFSAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between RYIPX and VFSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYIPX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск
RYIPX
VFSAX
Сравнение RYIPX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund (RYIPX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYIPX | VFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.31 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 8.62 | -8.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYIPX и VFSAX
Максимальная просадка RYIPX за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIPX и VFSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYIPX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -39.86% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -11.48% | -5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -14.73% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.14% | -33.81% | -8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.62% | -2.22% | -25.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -9.21% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 3.07% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIPX и VFSAX
Текущая волатильность для Royce International Premier Fund (RYIPX) составляет 4.07%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что RYIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYIPX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 5.38% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 12.08% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 14.03% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 15.15% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 17.05% | -1.84% |
Сравнение комиссий RYIPX и VFSAX
RYIPX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIPX и VFSAX
Дивидендная доходность RYIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VFSAX в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIPX Royce International Premier Fund | 0.79% | 0.79% | 4.10% | 2.18% | 3.18% | 4.51% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.71% | 2.40% | 2.61% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.09% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYIPX and VFSAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFSAX has higher volatility (5.38%) compared to RYIPX (4.07%). In terms of maximum drawdown, RYIPX dropped -42.14% vs VFSAX's -39.86%.
VFSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYIPX и VFSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор