PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYIPX с KGGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYIPX с KGGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce International Premier Fund (RYIPX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX).

RYIPX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2010 г.. KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RYIPX и KGGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce International Premier Fund (RYIPX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYIPX и KGGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYIPX
Royce International Premier Fund		-7.51%9.37%-7.37%7.68%-27.27%5.77%15.74%34.22%-12.76%39.80%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		7.29%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, RYIPX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции RYIPX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 4.02% против 14.57% соответственно.

RYIPX

1 день
2.76%
1 месяц
-6.84%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-10.79%
1 год
0.94%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-4.72%
10 лет*
4.02%

KGGAX

1 день
2.57%
1 месяц
-7.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.89%
1 год
54.61%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.91%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce International Premier Fund

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Часто сравнивают с RYIPX:
RYIPX с SQLVRYIPX с HRIIXRYIPX с RYPNXRYIPX с RIPIXRYIPX с RYDVXRYIPX с RYVFXRYIPX с RYOTX
Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с SPYKGGAX с GVALKGGAX с ACWIKGGAX с FUNFXKGGAX с FEUPX

Сравнение комиссий RYIPX и KGGAX

RYIPX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии KGGAX в 1.26%.

RYIPX
Royce International Premier Fund
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Доходность на риск

RYIPX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYIPX
Ранг доходности на риск RYIPX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIPX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIPX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIPX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIPX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIPX: 55
Ранг коэф-та Мартина
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYIPX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund (RYIPX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYIPXKGGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

3.54

-3.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

4.19

-3.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.63

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

5.00

-4.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.07

18.23

-18.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYIPX vs. KGGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYIPX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа KGGAX равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYIPX и KGGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYIPXKGGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

3.54

-3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.86

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.97

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.61

-0.32

Корреляция

Корреляция между RYIPX и KGGAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYIPX и KGGAX

Дивидендная доходность RYIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности KGGAX в 15.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYIPX
Royce International Premier Fund		0.86%0.79%4.10%2.18%3.18%4.51%0.00%0.20%0.00%0.71%2.40%2.61%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		15.02%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%

Просадки

Сравнение просадок RYIPX и KGGAX

Максимальная просадка RYIPX за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIPX и KGGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYIPXKGGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-45.27%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-10.63%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.14%

-26.59%

-15.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

-31.90%

-10.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.02%

-7.14%

-25.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-9.76%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

2.92%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RYIPX и KGGAX

Royce International Premier Fund (RYIPX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) имеют волатильность 6.19% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYIPXKGGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.36%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

12.51%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

15.41%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

15.10%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

15.08%

+0.06%