PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYIPX с HLMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYIPX с HLMSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYIPX (Royce International Premier Fund) and HLMSX (Harding Loevner International Small Companies Portfolio) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, RYIPX returned 4.69%/yr vs 6.22%/yr for HLMSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RYIPX charges 1.44%/yr vs 1.37%/yr for HLMSX.

Доходность

Сравнение доходности RYIPX и HLMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce International Premier Fund (RYIPX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYIPX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у HLMSX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции RYIPX уступали акциям HLMSX по среднегодовой доходности: 4.69% против 6.22% соответственно.

RYIPX

1 день
-1.05%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.37%
1 год
-5.04%
3 года*
1.21%
5 лет*
-4.90%
10 лет*
4.69%

HLMSX

1 день
-1.62%
1 месяц
-2.95%
С начала года
3.42%
6 месяцев
3.47%
1 год
2.31%
3 года*
5.40%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
6.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYIPX и HLMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYIPX
Royce International Premier Fund		-1.11%9.37%-7.37%7.68%-27.27%5.77%15.74%34.22%-12.76%39.80%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		3.42%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%

Correlation

The correlation between RYIPX and HLMSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.86

The correlation between RYIPX and HLMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce International Premier Fund

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Часто сравнивают с RYIPX:
RYIPX с HRIIXRYIPX с RYPNXRYIPX с RYOTXRYIPX с RIPIXRYIPX с SQLVRYIPX с RYDVXRYIPX с RYVFX
Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с HRIIXHLMSX с SBSIXHLMSX с TISVXHLMSX с ACINXHLMSX с FOPIXHLMSX с AIOIXHLMSX с DRIOX

Доходность на риск

RYIPX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYIPX
Ранг доходности на риск RYIPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYIPX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund (RYIPX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYIPXHLMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.32

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
0.53

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.06

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.37

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

0.93

-1.49

RYIPX vs. HLMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYIPX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа HLMSX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYIPX и HLMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYIPX и HLMSX

Максимальная просадка RYIPX за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIPX и HLMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYIPXHLMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-60.77%

+18.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-10.59%

-6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-16.57%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.14%

-38.22%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

-38.22%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.38%

-11.73%

-16.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-13.21%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

4.26%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RYIPX и HLMSX

Royce International Premier Fund (RYIPX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что RYIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYIPXHLMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.88%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

10.18%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

12.42%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

15.10%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

14.86%

+0.23%

Сравнение комиссий RYIPX и HLMSX

RYIPX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии HLMSX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYIPX и HLMSX

Дивидендная доходность RYIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности HLMSX в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		3.91%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%
RYIPX
Royce International Premier Fund		0.80%0.79%4.10%2.18%3.18%4.51%0.00%0.20%0.00%0.71%2.40%2.61%

Часто задаваемые вопросы

RYIPX and HLMSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYIPX has higher volatility (4.15%) compared to HLMSX (3.88%). In terms of maximum drawdown, RYIPX dropped -42.14% vs HLMSX's -60.77%.

HLMSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYIPX и HLMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор