Сравнение RYIPX с CVISX
RYIPX (Royce International Premier Fund) and CVISX (Causeway International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, RYIPX returned 4.58%/yr vs 11.42%/yr for CVISX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYIPX charges 1.44%/yr vs 1.35%/yr for CVISX.
Доходность
Сравнение доходности RYIPX и CVISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYIPX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у CVISX с доходностью 14.06%. За последние 10 лет акции RYIPX уступали акциям CVISX по среднегодовой доходности: 4.58% против 11.42% соответственно.
RYIPX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- -5.65%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 4.58%
CVISX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 14.06%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам RYIPX и CVISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIPX Royce International Premier Fund | 0.39% | 9.37% | -7.37% | 7.68% | -27.27% | 5.77% | 15.74% | 34.22% | -12.76% | 39.80% |
CVISX Causeway International Small Cap Fund | 14.06% | 32.93% | 9.71% | 26.74% | -11.51% | 21.30% | 2.48% | 18.55% | -21.34% | 34.52% |
Correlation
The correlation between RYIPX and CVISX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.77 |
The correlation between RYIPX and CVISX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYIPX vs. CVISX — Ранг доходности на риск
RYIPX
CVISX
Сравнение RYIPX c CVISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund (RYIPX) и Causeway International Small Cap Fund (CVISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYIPX | CVISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.31 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 7.54 | -8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYIPX и CVISX
Максимальная просадка RYIPX за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки CVISX в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIPX и CVISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYIPX | CVISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -48.50% | +6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -10.77% | -5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -15.17% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.14% | -25.20% | -16.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -48.50% | +6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | -2.23% | -25.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -8.84% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 3.28% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIPX и CVISX
Текущая волатильность для Royce International Premier Fund (RYIPX) составляет 4.24%, в то время как у Causeway International Small Cap Fund (CVISX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что RYIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYIPX | CVISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.17% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 12.80% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 14.96% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 16.26% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 16.72% | -1.66% |
Сравнение комиссий RYIPX и CVISX
RYIPX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии CVISX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIPX и CVISX
Дивидендная доходность RYIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности CVISX в 14.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVISX Causeway International Small Cap Fund | 14.52% | 16.56% | 10.60% | 6.14% | 2.75% | 3.48% | 3.42% | 3.57% | 2.91% | 8.23% | 2.78% | 2.00% |
RYIPX Royce International Premier Fund | 0.79% | 0.79% | 4.10% | 2.18% | 3.18% | 4.51% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.71% | 2.40% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
RYIPX and CVISX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVISX has higher volatility (5.17%) compared to RYIPX (4.24%). In terms of maximum drawdown, RYIPX dropped -42.14% vs CVISX's -48.50%.
CVISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYIPX и CVISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор