PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYILX с RYNVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYILX с RYNVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and RYNVX (Rydex Nova Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYNVX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYILX returned -3.01%/yr vs 18.98%/yr for RYNVX. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.23%/yr for RYNVX.

Доходность

Сравнение доходности RYILX и RYNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYILX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у RYNVX с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям RYNVX по среднегодовой доходности: -3.01% против 18.98% соответственно.

RYILX

1 день
0.34%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.68%
1 год
-1.13%
3 года*
-1.86%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
-3.01%

RYNVX

1 день
-1.09%
1 месяц
6.09%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.17%
1 год
38.80%
3 года*
29.06%
5 лет*
15.97%
10 лет*
18.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYILX и RYNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		1.72%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%
RYNVX
Rydex Nova Fund		14.73%21.42%33.14%35.31%-29.96%42.56%19.64%45.58%-10.24%31.17%

Correlation

The correlation between RYILX and RYNVX is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2007 г.

-0.62

The correlation between RYILX and RYNVX has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Rydex Nova Fund

Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с RTPIXRYILX с AFBIXRYILX с RYJUXRYILX с TEPIXRYILX с DXHYXRYILX с FNPIXRYILX с PHPIX
Часто сравнивают с RYNVX:
RYNVX с ULPIXRYNVX с VOORYNVX с FSELXRYNVX с VFV.TORYNVX с TEPIXRYNVX с PHPIXRYNVX с ^GSPC

Доходность на риск

RYILX vs. RYNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYNVX
Ранг доходности на риск RYNVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYNVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYNVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYNVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYNVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYNVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYILX c RYNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYILXRYNVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.19

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
2.89

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.38

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.82

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

12.63

-13.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYILX vs. RYNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYILX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа RYNVX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYILX и RYNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYILXRYNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

2.19

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.62

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

0.70

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.41

-1.16

Просадки

Сравнение просадок RYILX и RYNVX

Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, примерно равная максимальной просадке RYNVX в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RYNVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYILXRYNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-76.54%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-13.84%

+9.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-27.49%

+14.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-40.92%

+25.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.94%

-48.58%

+20.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.74%

-1.09%

-75.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.10%

-19.62%

-38.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.08%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RYILX и RYNVX

Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.67%, в то время как у Rydex Nova Fund (RYNVX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYILXRYNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

4.41%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

13.49%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.87%

17.83%

-12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

25.95%

-18.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.15%

27.39%

-19.24%

Сравнение комиссий RYILX и RYNVX

RYILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RYNVX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYILX и RYNVX

RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYNVX
Rydex Nova Fund		0.66%0.76%0.66%0.59%22.11%9.07%0.53%0.00%0.00%1.97%1.22%0.13%

Часто задаваемые вопросы

RYILX and RYNVX have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYNVX has higher volatility (4.41%) compared to RYILX (1.67%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs RYNVX's -76.54%.

RYNVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYILX и RYNVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор