Сравнение RYIIX с RYAIX
RYIIX (Rydex Internet Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYIIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIIX returned 13.75%/yr vs -19.20%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. RYIIX charges 1.36%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYIIX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYIIX показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -16.82%. За последние 10 лет акции RYIIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 13.75% против -19.20% соответственно.
RYIIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 13.75%
RYAIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -16.82%
- 6 месяцев
- -15.11%
- 1 год
- -27.04%
- 3 года*
- -19.03%
- 5 лет*
- -14.63%
- 10 лет*
- -19.20%
Сравнение доходности по годам RYIIX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIIX Rydex Internet Fund | 6.00% | 18.90% | 24.07% | 47.95% | -44.54% | -3.87% | 61.14% | 30.71% | -2.89% | 34.42% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -16.82% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYIIX and RYAIX is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | -0.90 |
The correlation between RYIIX and RYAIX shifts across timeframes, from -0.90 (all time) to -0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYIIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYIIX
RYAIX
Сравнение RYIIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Internet Fund (RYIIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYIIX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.74 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.96 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | -2.08 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYIIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -1.64 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.64 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | -0.85 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.17 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок RYIIX и RYAIX
Максимальная просадка RYIIX за все время составила -83.88%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIIX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYIIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.88% | -98.93% | +15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -27.55% | +9.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.36% | -50.13% | +25.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.57% | -61.15% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.25% | -89.04% | +31.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -98.92% | +96.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.13% | -73.30% | +38.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 12.71% | -6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIIX и RYAIX
Rydex Internet Fund (RYIIX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что RYIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYIIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.55% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 12.35% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 16.17% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.06% | 22.84% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.29% | 22.65% | +2.64% |
Сравнение комиссий RYIIX и RYAIX
RYIIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIIX и RYAIX
Дивидендная доходность RYIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности RYAIX в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.68% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYIIX Rydex Internet Fund | 1.24% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.47% | 0.00% | 6.89% | 15.84% | 0.00% | 0.00% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
RYIIX and RYAIX have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYIIX has higher volatility (5.28%) compared to RYAIX (4.55%). In terms of maximum drawdown, RYIIX dropped -83.88% vs RYAIX's -98.93%.
RYIIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYIIX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор