Сравнение RYIIX с RYAIX
RYIIX (Rydex Internet Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYIIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIIX returned 13.26%/yr vs -18.46%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. RYIIX charges 1.36%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYIIX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYIIX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -10.89%. За последние 10 лет акции RYIIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 13.26% против -18.46% соответственно.
RYIIX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.94%
- С начала года
- 2.59%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 13.26%
- Всё время*
- 6.55%
RYAIX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 7.53%
- 6 месяцев
- -10.13%
- С начала года
- -10.89%
- 1 год
- -16.92%
- 3 года*
- -14.99%
- 5 лет*
- -12.28%
- 10 лет*
- -18.46%
- Всё время*
- -14.62%
Сравнение доходности по годам RYIIX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIIX Rydex Internet Fund | 2.59% | 18.90% | 24.07% | 47.95% | -44.54% | -3.87% | 61.14% | 30.71% | -2.89% | 34.42% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -10.89% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYIIX and RYAIX is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | -0.89 |
The correlation between RYIIX and RYAIX shifts across timeframes, from -0.89 (all time) to -0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYIIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYIIX
RYAIX
Сравнение RYIIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Internet Fund (RYIIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYIIX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.86 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.66 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | -1.35 | +2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYIIX и RYAIX
Максимальная просадка RYIIX за все время составила -83.88%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIIX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYIIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.88% | -98.93% | +15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -25.47% | +7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.36% | -50.13% | +25.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.10% | -61.15% | +6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.25% | -87.80% | +30.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -98.84% | +93.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.00% | -73.40% | +38.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 12.49% | -5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIIX и RYAIX
Текущая волатильность для Rydex Internet Fund (RYIIX) составляет 5.73%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что RYIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYIIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 7.46% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.92% | 15.67% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.82% | 18.93% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 23.27% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.29% | 22.81% | +2.48% |
Сравнение комиссий RYIIX и RYAIX
RYIIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIIX и RYAIX
Дивидендная доходность RYIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности RYAIX в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.50% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYIIX Rydex Internet Fund | 1.28% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.47% | 0.00% | 6.89% | 15.84% | 0.00% | 0.00% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
RYIIX and RYAIX have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAIX has higher volatility (7.46%) compared to RYIIX (5.73%). In terms of maximum drawdown, RYIIX dropped -83.88% vs RYAIX's -98.93%.
RYIIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYIIX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор