PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYIIX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYIIX с RYURX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

RYIIX (Rydex Internet Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYIIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIIX returned 13.26%/yr vs -12.54%/yr for RYURX. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. RYIIX charges 1.36%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYIIX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Internet Fund (RYIIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYIIX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -6.46%. За последние 10 лет акции RYIIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 13.26% против -12.54% соответственно.

RYIIX

1 день
-1.15%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
3.94%
С начала года
2.59%
1 год
8.60%
3 года*
17.18%
5 лет*
2.30%
10 лет*
13.26%
Всё время*
6.55%

RYURX

1 день
1.05%
1 месяц
0.98%
6 месяцев
-5.43%
С начала года
-6.46%
1 год
-11.92%
3 года*
-10.75%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
-12.54%
Всё время*
-10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYIIX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYIIX
Rydex Internet Fund		2.59%18.90%24.07%47.95%-44.54%-3.87%61.14%30.71%-2.89%34.42%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-6.46%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYIIX and RYURX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.80

The correlation between RYIIX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Internet Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYIIX:
RYIIX с AAIZXRYIIX с FELIXRYIIX с RYAIXRYIIX с ARKVXRYIIX с RMQAXRYIIX с FELAXRYIIX с ALTEX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с RYTPXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYCLX

Доходность на риск

RYIIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYIIX
Ранг доходности на риск RYIIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYIIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Internet Fund (RYIIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYIIXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-0.95

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
-1.33

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.85

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

-0.74

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

-1.38

+2.69

RYIIX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYIIX на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYIIX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYIIX и RYURX

Максимальная просадка RYIIX за все время составила -83.88%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIIX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYIIXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.88%

-96.72%

+12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-16.08%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.36%

-38.48%

+14.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.10%

-44.10%

-11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

-75.17%

+17.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-96.64%

+91.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.00%

-69.02%

+34.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

8.59%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RYIIX и RYURX

Rydex Internet Fund (RYIIX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что RYIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYIIXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

3.37%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.92%

10.00%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

12.54%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.18%

17.10%

+10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.29%

18.09%

+7.20%

Сравнение комиссий RYIIX и RYURX

RYIIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYIIX и RYURX

Дивидендная доходность RYIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности RYURX в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYIIX
Rydex Internet Fund		1.28%1.32%0.00%0.00%0.00%30.47%0.00%6.89%15.84%0.00%0.00%0.40%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.08%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYIIX and RYURX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYIIX has higher volatility (5.73%) compared to RYURX (3.37%). In terms of maximum drawdown, RYIIX dropped -83.88% vs RYURX's -96.72%.

RYIIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYIIX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор