Сравнение RYIIX с RYURX
RYIIX (Rydex Internet Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYIIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIIX returned 13.75%/yr vs -25.93%/yr for RYURX. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. RYIIX charges 1.36%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYIIX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYIIX показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.40%. За последние 10 лет акции RYIIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 13.75% против -25.93% соответственно.
RYIIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 13.75%
RYURX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -8.40%
- 6 месяцев
- -7.72%
- 1 год
- -18.06%
- 3 года*
- -49.13%
- 5 лет*
- -34.22%
- 10 лет*
- -25.93%
Сравнение доходности по годам RYIIX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIIX Rydex Internet Fund | 6.00% | 18.90% | 24.07% | 47.95% | -44.54% | -3.87% | 61.14% | 30.71% | -2.89% | 34.42% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -8.40% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYIIX and RYURX is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | -0.80 |
The correlation between RYIIX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYIIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYIIX
RYURX
Сравнение RYIIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Internet Fund (RYIIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYIIX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.77 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.96 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | -1.77 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYIIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -1.50 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.87 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | -0.84 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.62 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок RYIIX и RYURX
Максимальная просадка RYIIX за все время составила -83.88%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIIX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYIIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.88% | -99.34% | +15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -18.16% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.36% | -87.70% | +63.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.57% | -88.82% | +33.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.25% | -95.29% | +38.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -99.34% | +96.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.13% | -69.05% | +33.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 9.97% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIIX и RYURX
Rydex Internet Fund (RYIIX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что RYIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYIIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 2.83% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 8.96% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 11.81% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.06% | 39.62% | -12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.29% | 31.09% | -5.80% |
Сравнение комиссий RYIIX и RYURX
RYIIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIIX и RYURX
Дивидендная доходность RYIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности RYURX в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIIX Rydex Internet Fund | 1.24% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.47% | 0.00% | 6.89% | 15.84% | 0.00% | 0.00% | 0.40% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.17% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYIIX and RYURX have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYIIX has higher volatility (5.28%) compared to RYURX (2.83%). In terms of maximum drawdown, RYIIX dropped -83.88% vs RYURX's -99.34%.
RYIIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYIIX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор