Сравнение RYIEX с RYAIX
RYIEX (Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYIEX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIEX returned 0.93%/yr vs -18.56%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. RYIEX charges 1.61%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYIEX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYIEX показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -12.28%. За последние 10 лет акции RYIEX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 0.93% против -18.56% соответственно.
RYIEX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 0.54%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 0.93%
RYAIX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- -11.54%
- С начала года
- -12.28%
- 1 год
- -18.11%
- 3 года*
- -15.67%
- 5 лет*
- -12.56%
- 10 лет*
- -18.56%
Сравнение доходности по годам RYIEX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIEX Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund | 0.54% | 11.27% | 1.22% | 12.41% | -19.60% | -5.17% | 3.44% | 10.90% | -4.96% | 8.22% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -12.28% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYIEX and RYAIX is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYIEX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYIEX
RYAIX
Сравнение RYIEX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund (RYIEX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYIEX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.85 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.74 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | -1.51 | +8.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYIEX и RYAIX
Максимальная просадка RYIEX за все время составила -40.41%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIEX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYIEX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.41% | -98.93% | +58.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -25.47% | +21.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.27% | -50.13% | +42.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -61.15% | +31.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -87.85% | +56.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.81% | -98.86% | +83.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.53% | -73.39% | +51.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 12.43% | -11.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIEX и RYAIX
Текущая волатильность для Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund (RYIEX) составляет 1.46%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что RYIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYIEX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 7.52% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 15.63% | -11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 18.86% | -13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.27% | 23.27% | -14.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 22.81% | -13.53% |
Сравнение комиссий RYIEX и RYAIX
RYIEX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIEX и RYAIX
Дивидендная доходность RYIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности RYAIX в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.54% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYIEX Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund | 1.77% | 1.78% | 7.29% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 8.51% | 0.00% | 0.24% | 5.44% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
RYIEX and RYAIX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAIX has higher volatility (7.52%) compared to RYIEX (1.46%). In terms of maximum drawdown, RYIEX dropped -40.41% vs RYAIX's -98.93%.
RYIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYIEX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор