PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYIEX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYIEX с RYAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYIEX (Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYIEX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIEX returned 1.28%/yr vs -19.27%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. RYIEX charges 1.61%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYIEX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund (RYIEX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYIEX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.26%. За последние 10 лет акции RYIEX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 1.28% против -19.27% соответственно.

RYIEX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.60%
1 год
7.68%
3 года*
7.02%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.28%

RYAIX

1 день
0.30%
1 месяц
-8.23%
С начала года
-17.26%
6 месяцев
-15.89%
1 год
-26.83%
3 года*
-19.19%
5 лет*
-14.72%
10 лет*
-19.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYIEX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYIEX
Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund		0.39%11.27%1.22%12.41%-19.60%-5.17%3.44%10.90%-4.96%8.22%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.26%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYIEX and RYAIX is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

-0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYIEX:
RYIEX с RYGBXRYIEX с AGEPXRYIEX с AGEYXRYIEX с RMQAXRYIEX с DBLLXRYIEX с PYELXRYIEX с DBLEX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с BTC-USD

Доходность на риск

RYIEX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYIEX
Ранг доходности на риск RYIEX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIEX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIEX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIEX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIEX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYIEX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund (RYIEX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYIEXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-1.68

+3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
-2.50

+4.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.73

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

-0.98

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

-2.15

+10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYIEX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYIEX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYIEX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYIEXRYAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

-1.68

+3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.65

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

-0.85

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.17

+0.09

Просадки

Сравнение просадок RYIEX и RYAIX

Максимальная просадка RYIEX за все время составила -40.41%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIEX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYIEXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.41%

-98.93%

+58.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-27.64%

+23.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.27%

-50.13%

+42.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-61.15%

+31.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

-89.04%

+57.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.93%

-98.93%

+83.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.59%

-73.30%

+51.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

12.59%

-11.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RYIEX и RYAIX

Текущая волатильность для Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund (RYIEX) составляет 1.75%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что RYIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYIEXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

4.53%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

12.35%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18%

16.17%

-10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

22.85%

-13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

22.66%

-13.37%

Сравнение комиссий RYIEX и RYAIX

RYIEX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYIEX и RYAIX

Дивидендная доходность RYIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности RYAIX в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.69%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYIEX
Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund		1.78%1.78%7.29%10.00%0.00%0.00%1.13%8.51%0.00%0.24%5.44%4.49%

Часто задаваемые вопросы

RYIEX and RYAIX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (4.53%) compared to RYIEX (1.75%). In terms of maximum drawdown, RYIEX dropped -40.41% vs RYAIX's -98.93%.

RYIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYIEX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор