- ISIN
- US78356C6536
- CUSIP
- 78356C653
- Эмитент
- Rydex Funds
- Дата выпуска
- 7 окт. 2013 г.
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYIEX
Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund (RYIEX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции RYIEX — $60. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYIEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,010.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund (RYIEX) показал доход в 1.26% с начала года и 7.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYIEX составила 1.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность RYIEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.01%.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был дек. 2014 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RYIEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 дек. 2014 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 8 дек. 2015 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.39% | 1.51% | -3.06% | 2.00% | 0.62% | 0.65% | 1.26% | ||||||
| 2025 | 1.35% | 2.24% | -0.72% | -0.55% | 0.72% | 2.38% | 0.07% | 2.08% | 1.21% | 1.34% | 0.58% | 0.10% | 11.27% |
| 2024 | -1.40% | -0.14% | 1.35% | -2.93% | 2.64% | 0.00% | 2.56% | 2.00% | 1.71% | -3.09% | 1.32% | -2.56% | 1.22% |
| 2023 | 3.59% | -3.21% | 2.99% | 0.51% | -1.58% | 2.55% | 1.73% | -1.32% | -3.02% | -1.09% | 6.18% | 4.94% | 12.41% |
| 2022 | -4.01% | -6.30% | -1.67% | -7.05% | 1.59% | -5.83% | 3.85% | -2.76% | -6.78% | 0.86% | 8.99% | -1.22% | -19.60% |
| 2021 | -1.44% | -3.01% | -1.49% | 1.85% | 0.85% | 0.25% | 0.37% | 0.54% | -2.65% | -0.25% | -2.06% | 1.89% | -5.17% |
Метрики бенчмарка
Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund has an annualized alpha of -3.72%, beta of 0.28, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund participated in 69.82% of S&P 500 Index downside but only 29.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.28 may look defensive, but with R2 of 0.22 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.22 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.72%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 29.89%
- Участие в снижении
- 69.82%
Комиссия
Комиссия RYIEX составляет 1.61%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYIEX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund (RYIEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYIEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.29 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 10.09 | -2.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.06 | $1.06 | $3.98 | $5.78 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $6.19 | $0.00 | $0.18 | $3.78 | $3.03 |
Дивидендный доход | 1.76% | 1.78% | 7.29% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 8.51% | 0.00% | 0.24% | 5.44% | 4.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.98 | $3.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.78 | $5.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund показал максимальную просадку в 40.41%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund составляет 15.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -40.41%окт. 2022 г. | 8y 3mo | — | 11y 11moиюль 2014 г. - сейчас |
Откат 2014 года2014 | -3.13%янв. 2014 г. | 19d | 1mo 1d | 1mo 20dянв. 2014 г. - февр. 2014 г. |
Откат 2014 года2014 | -1.99%июнь 2014 г. | 18d | 7d | 25dмай 2014 г. - июнь 2014 г. |
Откат 2014 года2014 | -1.94%март 2014 г. | 12d | 7d | 19dмарт 2014 г. - март 2014 г. |
Откат 2014 года2014 | -1.94%апр. 2014 г. | 14d | 12d | 26dапр. 2014 г. - май 2014 г. |
Показатели просадок
| RYIEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.41% | -56.78% | +16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -9.10% | +5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.27% | -18.90% | +11.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -25.43% | -4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -33.92% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -3.32% | -11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.56% | -10.71% | -10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.06% | -1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYIEX
Добавьте Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYIEX