Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund (RYIEX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund (RYIEX) показал доход в -2.90% с начала года и 5.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYIEX составила 1.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.04%.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был дек. 2014 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении RYIEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 дек. 2014 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 8 дек. 2015 г. с доходностью -12.0%.

Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund: годовая альфа составляет -3.79%, бета — 0.28, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 03.01.2014.

• Этот фонд участвовал в 71.01% снижения S&P 500 Index, но только в 30.77% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.28 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.22 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.22 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия RYIEX составляет 1.61%, что выше среднего уровня по рынку.

RYIEX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund (RYIEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund показал максимальную просадку в 40.41%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund составляет 18.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.