Сравнение RYHIX с RYAIX
RYHIX (Rydex Health Care Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYHIX is a Health & Biotech Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYHIX returned 8.99%/yr vs -19.36%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. RYHIX charges 1.35%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYHIX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYHIX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -14.19%. За последние 10 лет акции RYHIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 8.99% против -19.36% соответственно.
RYHIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 8.99%
RYAIX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -14.19%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -22.71%
- 3 года*
- -17.65%
- 5 лет*
- -13.34%
- 10 лет*
- -19.36%
Сравнение доходности по годам RYHIX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYHIX Rydex Health Care Fund | 0.89% | 14.42% | 0.61% | 5.84% | -11.59% | 19.27% | 18.84% | 22.77% | 1.56% | 23.48% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.19% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYHIX and RYAIX is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | -0.64 |
Over the past year, the inverse relationship between RYHIX and RYAIX has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.31, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYHIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYHIX
RYAIX
Сравнение RYHIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Health Care Fund (RYHIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYHIX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.79 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.93 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | -2.01 | +6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYHIX и RYAIX
Максимальная просадка RYHIX за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYHIX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYHIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.27% | -98.93% | +57.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -25.53% | +14.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -50.13% | +32.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -61.15% | +38.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.03% | -89.04% | +60.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -98.89% | +95.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -73.33% | +64.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 12.98% | -8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYHIX и RYAIX
Текущая волатильность для Rydex Health Care Fund (RYHIX) составляет 5.05%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что RYHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYHIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 8.98% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 14.65% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 18.11% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 23.14% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 22.78% | -5.16% |
Сравнение комиссий RYHIX и RYAIX
RYHIX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYHIX и RYAIX
Дивидендная доходность RYHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности RYAIX в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.60% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYHIX Rydex Health Care Fund | 2.16% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 1.64% | 3.19% | 8.81% | 0.00% | 1.76% | 9.17% | 13.88% | 6.39% |
Часто задаваемые вопросы
RYHIX and RYAIX have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAIX has higher volatility (8.98%) compared to RYHIX (5.05%). In terms of maximum drawdown, RYHIX dropped -41.27% vs RYAIX's -98.93%.
RYHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYHIX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор